Як боротися з опущеними фіктивними змінними у моделі з фіксованим ефектом?

Я використовую модель фіксованого ефекту для своїх даних на панелі (9 років, 1000+ одиниць), оскільки мій тест Хаусмана вказує на значення . Коли я додаю фіктивні змінні для галузей, до яких входять мої фірми, вони завжди опускаються. Я знаю, що велика різниця стосується DV (індекс розкриття) серед різних галузевих груп. Але я не в змозі отримати їх у своїй моделі під час використання Stata. $(Pr>\chi^2)<0.05$

Будь-які пропозиції, як це вирішити? І чому вони опущені?

— BEF
джерело

* пропущено через колінеарність

— BEF

Помилка, створена Stata, означає, що деякі ваші незалежні змінні є ідеально колінеарними. Ймовірний винуватець знаходиться в манекенних змінних. Або ви забули виключити хоча б одну з манекенів, або якась комбінація інших незалежних змінних є ідеально колінеарною (або одна з фіктивних змінних не має змін). @chl, Stata автоматично скине змінну, коли в регресійній моделі відбудеться досконала колінеарність (я досить впевнений, що це повідомлення про помилку, про яке говорить ОП).

— Енді Ш

Енді W правий. Вони були б опущені через колінеарність. Просто киньте одну з манекенів або скористайтеся noconstant(xtreg зробить це за вас)

— Кіт

Моделі регресії панелі з фіксованим ефектом передбачають віднімання групових засобів від регресорів. Це означає, що ви можете включати в модель лише регресори, що змінюються часом. Оскільки фірми, як правило, належать до однієї галузі, фіксована змінна для галузі не залежить від часу. Отже, Stata виключається із вашої моделі, оскільки після віднімання середньої групи з такої змінної ви отримаєте, що вона дорівнює нулю.

Зауважте, що тест Хаусмана трохи складний, тому ви не можете базувати на ньому вибір своєї моделі (фіксованого проти випадкових ефектів). Вулдрідж це дуже добре (на мою думку) пояснює у своїй книзі .

— mpiktas
джерело