2SLS, але пробіт другої стадії

Я намагаюся використовувати інструментальний аналіз змінних, щоб визначити причинність із спостережуваними даними.

Я зіткнувся з двоступеневою регресією найменших квадратів (2SLS), яка, ймовірно, вирішить питання ендогенності в моєму дослідженні. Однак я хотів би, щоб перший етап був OLS, а другий етап був пробітом у межах 2SLS. На основі свого читання та пошуку я бачив, як дослідники використовують або 2SLS, або probit першої стадії та OLS другої стадії, але не навпаки, чого я намагаюся досягти.

В даний час я використовую команду Stata і ivreg в Stata для прямої 2SLS.

— Вероніка
джерело

$X$ $Z$

Х_{i} = а + Z_{i}^{'} π + η_{i}

$X_i = a + Z'_i\pi + \eta_i$

Пр (Y_{i} = 1 | {\hat{Х}}_{i}) = Пр (β {\hat{Х}}_{i} + ϵ_{i} > 0)

$\text{Pr}(Y_i=1|\widehat{X}_i) = \text{Pr}(\beta\widehat{X}_i + \epsilon_i > 0)$

$\widehat{X}_i$

// use a toy data set as example
webuse nlswork

// set up the program including 1st and 2nd stage
program my2sls
    reg grade age race tenure
    predict grade_hat, xb

    probit union grade_hat age race
    drop grade_hat
end

// obtain bootstrapped standard errors
bootstrap, reps(100): my2sls

У цьому прикладі ми хочемо оцінити вплив років навчання на ймовірність перебування в профспілці. З огляду на те, що роки навчання, ймовірно, будуть ендогенними, ми визначаємо це з роками перебування на першому етапі. Звичайно, це не має сенсу з точки зору тлумачення, але це ілюструє код.

Просто переконайтеся, що ви використовуєте однакові екзогенні змінні контролю як на першій, так і на другій стадії. У наведеному вище прикладі це, age, raceтоді як (нечуттєвий) інструмент tenureє лише на першій стадії.

— Енді
джерело

Велике спасибі, це вирішило питання, з яким я стикався. Знову дякую.

— Вероніка

Насправді дослідження пропонують використовувати підхід до функції управління для нелінійних моделей, таких як logit, який мав би використовувати залишки з першого етапу разом із ендогенною змінною, а не прогнозовані значення. Хоча, здається, часто просуваються

— robin.datadrivers

Вибачте, я не подав посилання на порівняння двох підходів для лінійних та нелінійних моделей. ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2494557

— robin.datadrivers

-1 Мені довелося спростувати цю відповідь, оскільки, здається, взагалі неможливо перенести ідею оцінки 2SLS на нелінійні моделі на першому та / або другому етапі. Це може бути правдою для випадку 1-го ступеня LS та probit 2-го ступеня (@Andy у вас є посилання на підтримку цього?), Але принаймні застереження в порядку, як я бачив, як багато людей виконували ідею 2SLS у всіляких випадках випадків нелінійних моделей на першій та другій стадіях, що є проблематичною практикою.

— Момо