Альтернатива блокувати завантажувальну систему для багатоваріантних часових рядів

В даний час я використовую наступний процес для завантаження багатовимірного часового ряду в R:

Визначення розмірів блоків - запустіть функцію b.starв npпакеті, який створює розмір блоку для кожної серії
Виберіть максимальний розмір блоку
Запустити tsbootбудь-яку серію, використовуючи вибраний розмір блоку
Використовуйте індекс від вихідного завантажувального інструменту для реконструкції багатовимірного часового ряду

Хтось запропонував використовувати пакет meboot як альтернативу завантажувальному блоку, але оскільки я не використовую весь набір даних для вибору розміру блоку, я не знаю, як зберегти кореляції між серіями, якби я використовував індекс, створений за допомогою запуску mebootна одна серія. Якщо хтось має досвід роботи з meboot у багатоваріантній обстановці, я дуже вдячний поради щодо цього процесу.

r time-series multivariate-analysis bootstrap

— ЙмовірнаПаттерн
джерело

По-перше, я настійно рекомендую максимальну логічну завантажувальну систему (meboot). Я відмовився від блочного завантаження на користь meboot, і був дуже задоволений результатами. Алгоритм жодним чином не використовує блокування, він не вимагає стаціонарності, і все ж він включає кореляційну структуру даних. Це круто.

По-друге, хоча я зізнаюся, що ніколи не робив багатовимірний завантажувальний інструмент за допомогою meboot, я вважаю, що ви можете переробити дані часового ряду як дані панелі та використовувати функцію meboot.pdata.frame для виконання по суті багатовимірної завантажувальної програми.

— pteetor
джерело

Я думаю, що функція - meboot.pdata.frame.

— ЙмовірноПатерн

Yikes! Дякую, PP Так, я неправильно написав функцію, і правильна назва - meboot.pdata.frame. Вибачте, але це.

— pteetor

Я натрапив на цю нитку і зацікавився завантажувачем ME. Трохи погравши з ним, я виявив, що він досить реплікував часові ряди - не так багато варіабельності в завантажувальному DGP. Копаючи далі, я знайшов наступний документ Девідсона, який включає критику ME Bootstrap: www.monticini.eu/wp/rdavidson.pdf. Не впевнений, чи не було цього спростування, але, враховуючи власні результати моделювання, я б не вагався його використовувати.

— generic_user

@generic_user Дякую за довідку! Я читав його з великим інтересом. Я теж відзначив відсутність змін у репліках завантажувального пристрою за певних обставин. Я ще не впевнений, що, як результат, завантажувальний механізм ME ніколи не діє. Але папір тверезить. Потрібно більше розслідування.

— pteetor