Вам слід скористатись пакетом прогнозу , який підтримує всі ці моделі (та більше) та робить їх зручне:
library(forecast)
x <- AirPassengers
mod_arima <- auto.arima(x, ic='aicc', stepwise=FALSE)
mod_exponential <- ets(x, ic='aicc', restrict=FALSE)
mod_neural <- nnetar(x, p=12, size=25)
mod_tbats <- tbats(x, ic='aicc', seasonal.periods=12)
par(mfrow=c(4, 1))
plot(forecast(mod_arima, 12), include=36)
plot(forecast(mod_exponential, 12), include=36)
plot(forecast(mod_neural, 12), include=36)
plot(forecast(mod_tbats, 12), include=36)
Я б радив не згладжувати дані до встановлення вашої моделі. Ваша модель по суті буде намагатися згладити дані, тому попереднє згладжування просто ускладнює речі.
Редагувати на основі нових даних:
Насправді схоже, що аріма - одна з найгірших моделей, яку ви могли обрати для цього навчального та тестового набору.
Я зберег ваші дані у файловому виклику coil.csv, завантажив їх у R і розділив їх на навчальний і тестовий набір:
library(forecast)
dat <- read.csv('~/coil.csv')
x <- ts(dat$Coil, start=c(dat$Year[1], dat$Month[1]), frequency=12)
test_x <- window(x, start=c(2012, 3))
x <- window(x, end=c(2012, 2))
Далі я підключаю купу моделей часових рядів: аріма, експоненціальне згладжування, нейромережа, табати, кажани, сезонне розкладання та структурний часовий ряд:
models <- list(
mod_arima = auto.arima(x, ic='aicc', stepwise=FALSE),
mod_exp = ets(x, ic='aicc', restrict=FALSE),
mod_neural = nnetar(x, p=12, size=25),
mod_tbats = tbats(x, ic='aicc', seasonal.periods=12),
mod_bats = bats(x, ic='aicc', seasonal.periods=12),
mod_stl = stlm(x, s.window=12, ic='aicc', robust=TRUE, method='ets'),
mod_sts = StructTS(x)
)
Тоді я зробив кілька прогнозів і порівняв із тестовим набором. Я включив наївний прогноз, який завжди передбачає рівну горизонтальну лінію:
forecasts <- lapply(models, forecast, 12)
forecasts$naive <- naive(x, 12)
par(mfrow=c(4, 2))
for(f in forecasts){
plot(f)
lines(test_x, col='red')
}
Як бачите, модель аріма помиляється в тренді, але мені подобається зовнішній вигляд "базової структурної моделі"
Нарешті, я виміряв точність кожної моделі на тестовому наборі:
acc <- lapply(forecasts, function(f){
accuracy(f, test_x)[2,,drop=FALSE]
})
acc <- Reduce(rbind, acc)
row.names(acc) <- names(forecasts)
acc <- acc[order(acc[,'MASE']),]
round(acc, 2)
ME RMSE MAE MPE MAPE MASE ACF1 Theil's U
mod_sts 283.15 609.04 514.46 0.69 1.27 0.10 0.77 1.65
mod_bats 65.36 706.93 638.31 0.13 1.59 0.12 0.85 1.96
mod_tbats 65.22 706.92 638.32 0.13 1.59 0.12 0.85 1.96
mod_exp 25.00 706.52 641.67 0.03 1.60 0.12 0.85 1.96
naive 25.00 706.52 641.67 0.03 1.60 0.12 0.85 1.96
mod_neural 81.14 853.86 754.61 0.18 1.89 0.14 0.14 2.39
mod_arima 766.51 904.06 766.51 1.90 1.90 0.14 0.73 2.48
mod_stl -208.74 1166.84 1005.81 -0.52 2.50 0.19 0.32 3.02
Використані метрики описані в Hyndman, RJ та Athanasopoulos, G. (2014) "Прогнозування: принципи та практика" , які також є авторами пакету прогнозів. Я настійно рекомендую прочитати їх текст: він доступний безкоштовно в Інтернеті. Структурний часовий ряд є найкращою моделлю за кількома показниками, включаючи MASE, який є метрикою, яку я, як правило, віддаю перевагу для вибору моделі.
Останнє питання: чи пощастило структурній моделі на цьому тестовому наборі? Один із способів оцінити це - це дивитися на помилки набору тренувань. Помилки навчального набору менш надійні, ніж помилки тестового набору (тому що вони можуть бути надмірно придатними), але в цьому випадку структурна модель все ж виходить зверху:
acc <- lapply(forecasts, function(f){
accuracy(f, test_x)[1,,drop=FALSE]
})
acc <- Reduce(rbind, acc)
row.names(acc) <- names(forecasts)
acc <- acc[order(acc[,'MASE']),]
round(acc, 2)
ME RMSE MAE MPE MAPE MASE ACF1 Theil's U
mod_sts -0.03 0.99 0.71 0.00 0.00 0.00 0.08 NA
mod_neural 3.00 1145.91 839.15 -0.09 2.25 0.16 0.00 NA
mod_exp -82.74 1915.75 1359.87 -0.33 3.68 0.25 0.06 NA
naive -86.96 1936.38 1386.96 -0.34 3.75 0.26 0.06 NA
mod_arima -180.32 1889.56 1393.94 -0.74 3.79 0.26 0.09 NA
mod_stl -38.12 2158.25 1471.63 -0.22 4.00 0.28 -0.09 NA
mod_bats 57.07 2184.16 1525.28 0.00 4.07 0.29 -0.03 NA
mod_tbats 62.30 2203.54 1531.48 0.01 4.08 0.29 -0.03 NA
(Зауважте, що нейронна мережа перевершує, відмінно спрацьовуючи на тренувальному наборі та погано на тестовому наборі)
Нарешті, було б хорошою ідеєю перехресне підтвердження всіх цих моделей, можливо, тренінг на 2008-2009 роки / тестування 2010 року, тренінг на 2008-2010 роки / тестування 2011 року, тренінг 2008-2011 р. / Тестування 2012 року, тренінг у 2008-2012 рр. / тестування 2013 року та усереднення помилок протягом усіх цих періодів часу. Якщо ви хочете піти цією трасою, у мене є частково повний пакет для перехресних перевірок моделей часових рядів на github, які я хотів би випробувати і надіслати мені запити про зворотній зв'язок / тягу на:
devtools::install_github('zachmayer/cv.ts')
library(cv.ts)
Редагувати 2: Давайте подивимось, чи пам’ятаю я, як користуватися власним пакетом!
Перш за все, встановіть і завантажте пакет з github (див. Вище). Потім перехресне підтвердження деяких моделей (використовуючи повний набір даних):
library(cv.ts)
x <- ts(dat$Coil, start=c(dat$Year[1], dat$Month[1]), frequency=12)
ctrl <- tseriesControl(stepSize=1, maxHorizon=12, minObs=36, fixedWindow=TRUE)
models <- list()
models$arima = cv.ts(
x, auto.arimaForecast, tsControl=ctrl,
ic='aicc', stepwise=FALSE)
models$exp = cv.ts(
x, etsForecast, tsControl=ctrl,
ic='aicc', restrict=FALSE)
models$neural = cv.ts(
x, nnetarForecast, tsControl=ctrl,
nn_p=6, size=5)
models$tbats = cv.ts(
x, tbatsForecast, tsControl=ctrl,
seasonal.periods=12)
models$bats = cv.ts(
x, batsForecast, tsControl=ctrl,
seasonal.periods=12)
models$stl = cv.ts(
x, stl.Forecast, tsControl=ctrl,
s.window=12, ic='aicc', robust=TRUE, method='ets')
models$sts = cv.ts(x, stsForecast, tsControl=ctrl)
models$naive = cv.ts(x, naiveForecast, tsControl=ctrl)
models$theta = cv.ts(x, thetaForecast, tsControl=ctrl)
(Зауважте, що я зменшив гнучкість моделі нейронної мережі, щоб спробувати запобігти її надмірному оснащенню)
Як тільки ми підійдемо до моделей, ми можемо порівняти їх за MAPE (cv.ts ще не підтримує MASE):
res_overall <- lapply(models, function(x) x$results[13,-1])
res_overall <- Reduce(rbind, res_overall)
row.names(res_overall) <- names(models)
res_overall <- res_overall[order(res_overall[,'MAPE']),]
round(res_overall, 2)
ME RMSE MAE MPE MAPE
naive 91.40 1126.83 961.18 0.19 2.40
ets 91.56 1127.09 961.35 0.19 2.40
stl -114.59 1661.73 1332.73 -0.29 3.36
neural 5.26 1979.83 1521.83 0.00 3.83
bats 294.01 2087.99 1725.14 0.70 4.32
sts -698.90 3680.71 1901.78 -1.81 4.77
arima -1687.27 2750.49 2199.53 -4.23 5.53
tbats -476.67 2761.44 2428.34 -1.23 6.10
Ой. Здавалося б, наш структурний прогноз пощастив. В довгостроковій перспективі наївний прогноз дає найкращі прогнози, усереднені протягом 12-місячного горизонту (модель аріма все ще є однією з найгірших моделей). Давайте порівняємо моделі в кожному з 12-ти горизонтів прогнозу та подивимось, чи хтось із них коли-небудь перемагав наївну модель:
library(reshape2)
library(ggplot2)
res <- lapply(models, function(x) x$results$MAPE[1:12])
res <- data.frame(do.call(cbind, res))
res$horizon <- 1:nrow(res)
res <- melt(res, id.var='horizon', variable.name='model', value.name='MAPE')
res$model <- factor(res$model, levels=row.names(res_overall))
ggplot(res, aes(x=horizon, y=MAPE, col=model)) +
geom_line(size=2) + theme_bw() +
theme(legend.position="top") +
scale_color_manual(values=c(
"#1f78b4", "#ff7f00", "#33a02c", "#6a3d9a",
"#e31a1c", "#b15928", "#a6cee3", "#fdbf6f",
"#b2df8a")
)
Що характерно, експоненціальна модель згладжування завжди підбирає наївну модель (помаранчева лінія та синя лінія накладаються на 100%). Іншими словами, наївний прогноз "ціни на котушки наступного місяця будуть такими ж, як ціни на котушки цього місяця" є більш точним (майже на кожному прогнозному горизонті), ніж 7 надзвичайно складних моделей часових рядів. Якщо у вас є якась секретна інформація, яку ринок котушки ще не знає, перемогти прогноз цін на наївну котушку буде вкрай складно .
Це ніколи не є відповідь, яку хтось хоче почути, але якщо точність прогнозу - ваша мета, слід використовувати найбільш точну модель. Використовуйте наївну модель.
