Терміни "відрізати" та "відрізати хвіст" щодо функцій ACF, PACF

Я намагаюся зрозуміти сенс відсікання та хвостів у сюжетних часових рядках ACF та PACF.

Що означає "Відсікання після відставання"? Це про ліміт?

Що означає "Хвостики"?

У наведеному вище прикладі книга, яку я використовую для вивчення, говорить про те, що це процес AR.

Але я не можу розібратися в значеннях "відрізати" та "хвости"

time-series autocorrelation terminology

"Відсікає" означає, що він стає різким нулем, а "хвости" означає, що він спаде до нуля асимптотично (як правило, експоненціально).

На вашому знімку, PACF "відрізається" після 2-го відставання, тоді як ACF "відхрещується" до нуля. Напевно у вас є щось на зразок AR (2).

— Кріс Хауг
джерело

Якщо і тільки якщо ... немає імпульсів, зрушень рівня, часових тенденцій, сезонних імпульсів і модель є інваріантною з часом, а процес помилок - інваріантний з часом, інакше інтерпретація ACF і Pacf в кращому випадку проблематична .. потрібна з точки зору (задихана!) евристика,

— IrishStat

Я тлумачив, що питання стосується лише процесів ARMA , тому всі ваші заявлені вище вимоги тривіально задоволені. Те, що ACF / PACF може вводити в оману під час вибору моделі ARMA для реальних даних, правда, але питання інше.

— Кріс Хог

Ми погоджуємось. Вибачте за те, що ви перечитали ваші зауваження, але я задумав цей коментар як обережне попередження до.нові в аналізі часових рядів, які коливаються на auto.arima тощо, коли вони намагаються підходити до моделей ARIMA, не турбуючись про бали, які я підняв ...

— IrishStat