Запитання з тегом «autocorrelation»

Я створив узагальнені моделі добавок для вирубки лісів. Для обліку просторової автокореляції я включив широту та довготу як згладжений термін взаємодії (тобто s (x, y)). Я ґрунтувався на цьому, читаючи багато робіт, де автори кажуть: «для обліку просторової автокореляції координати точок були включені як згладжені терміни», але вони ніколи не …

60 r  modeling  spatial  autocorrelation  gam 

Я звик бачити тест Ljung-Box досить часто, який використовується для тестування автокореляції в необроблених даних або в залишках моделі. Я ледь не забув, що існує ще один тест на автокореляцію, а саме тест Бройша-Годфрі. Запитання: в чому основні відмінності та схожість тестів Люнг-Бокса та Брейша-Годфрі, і коли слід віддавати перевагу …

35 time-series  hypothesis-testing  autocorrelation 

Коли я використовую GAM, це дає мені залишковий коефіцієнт DF (останній рядок у коді). Що це означає? Виходячи за приклад GAM, загалом, чи може число ступенів свободи бути нецілим числом?26.626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data = mtcars) Deviance Residuals: Min 1Q Median 3Q Max …

27 r  degrees-of-freedom  gam  machine-learning  pca  lasso  probability  self-study  bootstrap  expected-value  regression  machine-learning  linear-model  probability  simulation  random-generation  machine-learning  distributions  svm  libsvm  classification  pca  multivariate-analysis  feature-selection  archaeology  r  regression  dataset  simulation  r  regression  time-series  forecasting  predictive-models  r  mean  sem  lavaan  machine-learning  regularization  regression  conv-neural-network  convolution  classification  deep-learning  conv-neural-network  regression  categorical-data  econometrics  r  confirmatory-factor  scale-invariance  self-study  unbiased-estimator  mse  regression  residuals  sampling  random-variable  sample  probability  random-variable  convergence  r  survival  weibull  references  autocorrelation  hypothesis-testing  distributions  correlation  regression  statistical-significance  regression-coefficients  univariate  categorical-data  chi-squared  regression  machine-learning  multiple-regression  categorical-data  linear-model  pca  factor-analysis  factor-rotation  classification  scikit-learn  logistic  p-value  regression  panel-data  multilevel-analysis  variance  bootstrap  bias  probability  r  distributions  interquartile  time-series  hypothesis-testing  normal-distribution  normality-assumption  kurtosis  arima  panel-data  stata  clustered-standard-errors  machine-learning  optimization  lasso  multivariate-analysis  ancova  machine-learning  cross-validation 

У мене є матриця з двома стовпцями, які мають багато цін (750). На зображенні нижче я накреслив залишки наступної лінійної регресії: lm(prices[,1] ~ prices[,2]) Дивлячись на зображення, здається, дуже сильна автокореляція залишків. Однак як я можу перевірити, чи є автокореляція цих залишків сильною? Який метод я повинен використовувати? Дякую!

23 r  regression  correlation  autocorrelation 

Чому автокореляція настільки важлива? Я зрозумів принцип цього (я думаю ..), але, як є також приклади, коли не відбувається автокореляція, мені цікаво: чи не все в природі якось автокорельовано? Останній аспект більше спрямований на загальне розуміння самої автокореляції, оскільки, як я вже згадував, чи не кожен стан у Всесвіті залежить …

22 autocorrelation 

Зачинено. Це питання поза темою . Наразі відповіді не приймаються. Хочете вдосконалити це питання? Оновіть питання, щоб воно було тематичним для перехресної перевірки. Закрито 8 місяців тому . Як мені підходити лінійна модель з автокорельованими помилками в R? У статистиці я використовував би praisкоманду, але не можу знайти еквівалент R …

19 r  time-series  autocorrelation 

Я хочу створити код для побудови ACF та PACF з даних часових рядів. Так само, як цей генерований сюжет із minitab (нижче). Я спробував шукати формулу, але я все ще не добре її розумію. Ви не проти сказати мені формулу і як її використовувати, будь ласка? Яка горизонтальна червона лінія …

18 correlation  data-visualization  autocorrelation  partial-correlation 

Контекст Це питання використовує R, але стосується загальних статистичних питань. Я аналізую вплив факторів смертності (% смертності від хвороб та паразитизму) на швидкість зростання популяції молі протягом часу, де популяції личинок відбирали з 12 місць раз на рік протягом 8 років. Дані про темпи приросту населення показують чітку, але нерегулярну …

17 model-selection  autocorrelation  residuals  panel-data  spatio-temporal 

Привіт, майстри програмування статистичних гуру та R, Мені цікаво моделювати захоплення тварин як залежність від умов навколишнього середовища та дня року. Як частина іншого дослідження, я зафіксував кількість знімань за ~ 160 днів протягом трьох років. Кожен з цих днів у мене температура, кількість опадів, швидкість вітру, відносна вологість тощо. …

16 r  mixed-model  autocorrelation  bugs  panel-data 

Чи може хтось пояснити функцію автокореляції у даних часових рядів? Застосувавши ACF до даних, якою буде програма?

16 autocorrelation 

Чи існує якась стандартна процедура (така, яку можна цитувати як посилання) для вибору підмножини точок даних з більшого пулу з найсильнішою кореляцією (уздовж всього двох вимірів)? Наприклад, скажімо, у вас є 100 точок даних. Ви хочете підмножину в 40 балів з найсильнішим співвідношенням, можливим уздовж розмірів X і Y. Я …

15 regression  correlation  autocorrelation 

Питання: Які основні відмінності та схожість між використанням стандартних помилок Newey-West (1987) та Hansen-Hodrick (1980)? У яких ситуаціях слід віддати перевагу одній із них перед іншою? Примітки: Я знаю, як працює кожна з цих процедур коригування; однак я ще не знайшов жодного документа, який би їх порівнював, ні в Інтернеті, …

15 regression  autocorrelation  heteroscedasticity  robust-standard-error  neweywest 

Я намагаюся зрозуміти деякі статті Марка ван дер Лаана. Він теоретичний статистик в Берклі, який працює над проблемами, які суттєво перегукуються з машинним навчанням. Одна з проблем для мене (крім глибокої математики) полягає в тому, що він часто закінчує опис звичних підходів до машинного навчання, використовуючи зовсім іншу термінологію. Одне …

15 mathematical-statistics  estimation  nonparametric  autocorrelation  censoring 

Передумови: Зараз я виконую деяку роботу, порівнюючи різні ієрархічні моделі Баєса. Дані це числові показники добробуту для учасника i та часу j . У мене близько 1000 учасників і від 5 до 10 спостережень на кожного учасника.уi jуijy_{ij}iiijjj Як і у більшості поздовжніх наборів даних, я очікую побачити певну форму …

14 bayesian  autocorrelation  hierarchical-bayesian  deviance 

Дані, які ми хочемо використовувати як залежну змінну, виглядають так (це дані про кількість). Ми побоюємось, що оскільки вона має циклічну складову та структуру тенденцій, регресія виявляється якось упередженою. Ми будемо використовувати негативну біноміальну регресію, якщо це допоможе. Дані - це збалансована панель, одна манекен на кожного (штати). На зображеному …

14 autocorrelation  panel-data  fixed-effects-model  trend  lags