Запитання з тегом «variance»

... припускаючи, що я в змозі інтуїтивно збільшити свої знання про дисперсію ( розуміння "дисперсії" ) або кажучи: це середня відстань значень даних від "середнього" - а оскільки дисперсія знаходиться у квадраті одиниць, беремо квадратний корінь, щоб зберегти одиниці однакові, і це називається стандартним відхиленням. Припустимо, що це багато сформульовано …

207 variance  covariance  intuition 

Мені було цікаво, чим відрізняється дисперсія від стандартного відхилення. Якщо обчислити два значення, зрозуміло, що ви отримуєте стандартне відхилення від дисперсії, але що це означає з точки зору розподілу, який ви спостерігаєте? Крім того, навіщо вам справді потрібне стандартне відхилення?

127 variance  mathematical-statistics  standard-deviation 

Як різні методи перехресної валідації порівнюють з точки зору дисперсії моделі та зміщення? Моє запитання частково мотивоване цією темою: Оптимальна кількість складок у кратній перехресній валідації: чи завжди рейтинг резюме найкращий вибір? KKKК. Відповідь наводить на думку, що моделі, засвоєні з перехресною валідацією «відхід один-один», мають більшу дисперсію, ніж ті, …

83 machine-learning  variance  cross-validation  bias  bias-variance-tradeoff 

Який найчистіший і найпростіший спосіб пояснити комусь поняття дисперсії? Що це означає інтуїтивно? Якщо потрібно пояснити це своїй дитині, як би це зробити? Це поняття, яке у мене є складним у артикуляції, особливо коли стосуються відмінність від ризику. Я розумію це математично і можу це пояснити і так. Але коли …

81 distributions  variance  standard-deviation  inference  intuition 

Я починаю балуватися з використанням glmnetз LASSO регресією , де мій результат становить інтерес дихотомический. Я створив невеликий макетний кадр даних нижче: age <- c(4, 8, 7, 12, 6, 9, 10, 14, 7) gender <- c(1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0) bmi_p <- c(0.86, 0.45, 0.99, 0.84, …

77 r  self-study  lasso  regression  interpretation  anova  statistical-significance  survey  conditional-probability  independence  naive-bayes  graphical-model  r  time-series  forecasting  arima  r  forecasting  exponential-smoothing  bootstrap  outliers  r  regression  poisson-distribution  zero-inflation  genetic-algorithms  machine-learning  feature-selection  cart  categorical-data  interpretation  descriptive-statistics  variance  multivariate-analysis  covariance-matrix  r  data-visualization  generalized-linear-model  binomial  proportion  pca  matlab  svd  time-series  correlation  spss  arima  chi-squared  curve-fitting  text-mining  zipf  probability  categorical-data  distance  group-differences  bhattacharyya  regression  variance  mean  data-visualization  variance  clustering  r  standard-error  association-measure  somers-d  normal-distribution  integral  numerical-integration  bayesian  clustering  python  pymc  nonparametric-bayes  machine-learning  svm  kernel-trick  hyperparameter  poisson-distribution  mean  continuous-data  univariate  missing-data  dag  python  likelihood  dirichlet-distribution  r  anova  hypothesis-testing  statistical-significance  p-value  rating  data-imputation  censoring  threshold 

Для дослідження моделювання я повинен генерувати випадкові змінні , які показують prefined (населення) кореляцію з існуючою YYY . Я подивився в Rпакети copulaі CDVineякі можуть виробляти випадкові багатовимірні розподілу із заданою структурою залежностей. Однак неможливо зафіксувати одну із отриманих змінних до існуючої змінної. Будь-які ідеї та посилання на існуючі функції …

71 r  correlation  random-variable  random-generation  independence  assumptions  random-variable  unbiased-estimator  regression  hypothesis-testing  heteroscedasticity  generalized-least-squares  distributions  networks  data-visualization  sas  reproducible-research  philosophical  time-series  variance  outliers  quality-control  mean  multilevel-analysis  average  weighted-mean  regression  confidence-interval  prediction-interval  correlation  matlab  matrix  data-mining  maximum-likelihood  r  time-series  survival  predictive-models 

Формула для обчислення дисперсії має у знаменнику:(n−1)(n−1)(n-1) s2=∑Ni=1(xi−x¯)2n−1s2=∑i=1N(xi−x¯)2n−1s^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{n-1} Я завжди цікавився, чому. Однак, читаючи та переглядаючи кілька хороших відеороликів про "чому" це, здається, - це хороший об'єктивний оцінювач мінливості населення. Тоді як занижує і завищує дисперсію населення.(n−1)(n−1)(n-1)nnn(n−2)(n−2)(n-2) Що мені цікаво знати, це те, що в …

67 variance  unbiased-estimator  proof  history 

Чи завжди (правда), що Var(∑i=1mXi)=∑i=1mVar(Xi)?Var(∑i=1mXi)=∑i=1mVar(Xi)?\mathrm{Var}\left(\sum\limits_{i=1}^m{X_i}\right) = \sum\limits_{i=1}^m{\mathrm{Var}(X_i)} \>?

62 variance 

Я не зрозумів, чому існують, Nі N-1під час розрахунку дисперсії населення. Коли ми використовуємо Nі коли ми використовуємо N-1? Клацніть тут для більшої версії Це говорить про те, що коли дуже велика кількість населення, різниці між N і N-1 немає, але це не говорить про те, чому існує N-1 на …

50 variance  population 

Схоже, коли виконується припущення про однорідність дисперсії, що результати тестування, регульованого Велчем, t-тесту та стандартного t-тесту приблизно однакові. Чому б просто не завжди використовувати регульований Welch t?

47 variance  t-test  heteroscedasticity 

Я шукаю інтуїтивно зрозуміле пояснення зміщення дисперсії, як загалом, так і конкретно в контексті лінійної регресії.

46 regression  variance  bias 

Мені цікаво, чи має значення інтерпретація, чи трансформуються лише залежні, і залежні, і незалежні, або лише незалежні змінні. Розглянемо випадок log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Я можу трактувати ІV як збільшення відсотка, але як це змінюється, коли я маю log(DV) = Intercept + B1*log(IV) + Error або коли …

46 regression  data-transformation  interpretation  regression-coefficients  logarithm  r  dataset  stata  hypothesis-testing  contingency-tables  hypothesis-testing  statistical-significance  standard-deviation  unbiased-estimator  t-distribution  r  functional-data-analysis  maximum-likelihood  bootstrap  regression  change-point  regression  sas  hypothesis-testing  bayesian  randomness  predictive-models  nonparametric  terminology  parametric  correlation  effect-size  loess  mean  pdf  quantile-function  bioinformatics  regression  terminology  r-squared  pdf  maximum  multivariate-analysis  references  data-visualization  r  pca  r  mixed-model  lme4-nlme  distributions  probability  bayesian  prior  anova  chi-squared  binomial  generalized-linear-model  anova  repeated-measures  t-test  post-hoc  clustering  variance  probability  hypothesis-testing  references  binomial  profile-likelihood  self-study  excel  data-transformation  skewness  distributions  statistical-significance  econometrics  spatial  r  regression  anova  spss  linear-model 

Ми знаємо відповідь на дві незалежні змінні: V a r (XY) = Е( X2Y2) - ( Е( XY) )2= V a r ( X) V a r ( Y) + V a r ( X) ( Е( Y) )2+ V a r ( Y) ( Е( X) )2Var(XY)=E(X2Y2)−(E(XY))2=Var(X)Var(Y)+Var(X)(E(Y))2+Var(Y)(E(X))2 {\rm Var}(XY) …

44 variance  random-variable  independence 

Статистика Kappa ( ) була введена в 1960 році Коеном [1] для вимірювання згоди між двома рейтинговими. Однак його розбіжність була джерелом суперечностей досить довгий час.κκ\kappa Моє запитання про те, який найкращий дисперсійний розрахунок використовувати для великих зразків. Я схильний вважати, що тестований та перевірений Фліссом [2] був би правильним …

44 estimation  variance  reliability  cohens-kappa 

Яка різниця між сукупністю та вибіркою? Які загальні змінні та статистичні дані використовуються для кожної з них, і як вони співвідносяться між собою?

38 standard-deviation  variance  sample  population