Запитання з тегом «independence»

Що таке коваріація простою мовою, і як вона пов'язана із термінами залежність , кореляція та дисперсія-коваріаційна структура стосовно проектів повторних заходів?

92 correlation  repeated-measures  terminology  covariance  independence 

Я починаю балуватися з використанням glmnetз LASSO регресією , де мій результат становить інтерес дихотомический. Я створив невеликий макетний кадр даних нижче: age <- c(4, 8, 7, 12, 6, 9, 10, 14, 7) gender <- c(1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0) bmi_p <- c(0.86, 0.45, 0.99, 0.84, …

77 r  self-study  lasso  regression  interpretation  anova  statistical-significance  survey  conditional-probability  independence  naive-bayes  graphical-model  r  time-series  forecasting  arima  r  forecasting  exponential-smoothing  bootstrap  outliers  r  regression  poisson-distribution  zero-inflation  genetic-algorithms  machine-learning  feature-selection  cart  categorical-data  interpretation  descriptive-statistics  variance  multivariate-analysis  covariance-matrix  r  data-visualization  generalized-linear-model  binomial  proportion  pca  matlab  svd  time-series  correlation  spss  arima  chi-squared  curve-fitting  text-mining  zipf  probability  categorical-data  distance  group-differences  bhattacharyya  regression  variance  mean  data-visualization  variance  clustering  r  standard-error  association-measure  somers-d  normal-distribution  integral  numerical-integration  bayesian  clustering  python  pymc  nonparametric-bayes  machine-learning  svm  kernel-trick  hyperparameter  poisson-distribution  mean  continuous-data  univariate  missing-data  dag  python  likelihood  dirichlet-distribution  r  anova  hypothesis-testing  statistical-significance  p-value  rating  data-imputation  censoring  threshold 

Для дослідження моделювання я повинен генерувати випадкові змінні , які показують prefined (населення) кореляцію з існуючою YYY . Я подивився в Rпакети copulaі CDVineякі можуть виробляти випадкові багатовимірні розподілу із заданою структурою залежностей. Однак неможливо зафіксувати одну із отриманих змінних до існуючої змінної. Будь-які ідеї та посилання на існуючі функції …

71 r  correlation  random-variable  random-generation  independence  assumptions  random-variable  unbiased-estimator  regression  hypothesis-testing  heteroscedasticity  generalized-least-squares  distributions  networks  data-visualization  sas  reproducible-research  philosophical  time-series  variance  outliers  quality-control  mean  multilevel-analysis  average  weighted-mean  regression  confidence-interval  prediction-interval  correlation  matlab  matrix  data-mining  maximum-likelihood  r  time-series  survival  predictive-models 

Я припускаю, що вірно наступне: припускаючи справедливу монету, отримання 10 головок поспіль, під час кидання монети не збільшує шансів, що наступна монета кине хвіст , незалежно від того, яка кількість вірогідності та / або статистичного жаргону кидається навколо (вибачте каламбури). Якщо припустити, що це так, моє запитання таке: як чорт …

57 probability  independence  intuition  games  bernoulli-process 

Я читаю з мого підручника, що не гарантує, що X і Y незалежні. Але якщо вони незалежні, їх коваріація повинна бути 0. Я ще не міг придумати жодного належного прикладу; хтось міг би її надати?cov(X,Y)=0cov(X,Y)=0\text{cov}(X,Y)=0

54 independence  covariance 

Припустимо , у мене є зразок від спільного розподілу X і Y . Як перевірити гіпотезу про те , що X і Y є незалежними ?( Xн, Yн) , n = 1 .. N(Xn,Yn),n=1..N(X_n,Y_n), n=1..NХXXYYYХXXYYY Ніяких припущень щодо законів спільного або граничного розподілу і Y не припускається (щонайменше, всі спільні …

48 hypothesis-testing  references  independence 

Ми знаємо відповідь на дві незалежні змінні: V a r (XY) = Е( X2Y2) - ( Е( XY) )2= V a r ( X) V a r ( Y) + V a r ( X) ( Е( Y) )2+ V a r ( Y) ( Е( X) )2Var(XY)=E(X2Y2)−(E(XY))2=Var(X)Var(Y)+Var(X)(E(Y))2+Var(Y)(E(X))2 {\rm Var}(XY) …

44 variance  random-variable  independence 

Нещодавно у мене з товаришем була незгода щодо мінімізації шансу загинути в літаку через аварію. Це питання рудиментарної статистики. Він заявив, що вважає за краще літати безпосередньо до пункту призначення, оскільки це зменшує ймовірність того, що він загине при катастрофі літака. Його логіка полягала в тому, що якщо ймовірність аварії …

41 independence  transportation 

Якщо дві змінні мають 0 кореляцію, чому вони не обов'язково є незалежними? Чи незалежні кореляційні змінні незалежні за особливих обставин? Якщо можливо, я шукаю інтуїтивне пояснення, а не високо технічне.

41 correlation  independence 

Дві випадкові величини A і B статистично незалежні. Це означає, що в DAG процесу: і звичайно . Але чи це також означає, що від В до А немає вхідних дверей?(A⊥⊥B)(A⊥⊥B)(A {\perp\!\!\!\perp} B)P(A|B)=P(A)P(A|B)=P(A)P(A|B)=P(A) Тому що тоді нам слід отримати . Отже, якщо це так, чи автоматично статистична незалежність означає відсутність причинного …

40 independence  causality  bayesian-network  dag 

Якщо дві випадкові величини і є некорельованими, чи можемо ми також знати, що і некорельовані? Моя гіпотеза - так.Y X 2 YХXXYYYХ2X2X^2YYY E [ X Y ] = E [ X ] E [ Y ]Х, YX,YX, Y некорельований означає , абоЕ[ XY] = Е[ X] Е[ Y]E[XY]=E[X]E[Y]E[XY]=E[X]E[Y] Е[ XY] …

29 random-variable  independence 

Я намагаюся зрозуміти, що означає припущення незалежних спостережень . Деякі визначення: "Дві події є незалежними тоді і лише тоді, коли ." ( Словник статистичних термінів )P(a∩b)=P(a)∗P(b)P(a∩b)=P(a)∗P(b)P(a \cap b) = P(a) * P(b) "виникнення однієї події не змінює ймовірності іншої" ( Вікіпедія ). "вибірка одного спостереження не впливає на вибір другого …

28 probability  sampling  multilevel-analysis  independence  assumptions 

Будь-який працьовитий студент є контрприкладом до того, що "всі учні ліниві". Назвіть кілька простих контрприкладів, "якщо випадкові величини і є некорельованими, то вони незалежні"?YXXXYYY

26 correlation  random-variable  independence 

Я читав статтю, в якій говорилося, що при використанні запланованих контрастів для пошуку засобів, що відрізняються в одну сторону від ANOVA, обмеження повинні бути ортогональними, щоб вони були некоррельованими і не дозволяли помилитися I типу. Я не розумію, чому ортогональний означав би неспоріднений за будь-яких обставин. Я не можу знайти …

25 correlation  independence 

Чи твердження про те, що функції незалежних випадкових змінних самі по собі є незалежними, є правдивим? Я бачив, що результат часто неявно використовується в деяких доказах, наприклад, у доведенні незалежності між середньою вибіркою та дисперсією вибірки від нормального розподілу, але мені не вдалося знайти виправдання для цього. Здається, деякі автори …

25 probability  self-study  random-variable  independence