Запитання з тегом «independence»

Наскільки мої сукупні (і дефіцитні) знання про статистику дозволяють, я зрозумів, що якщо є випадковими змінними, то, як випливає з цього терміна, вони незалежні і однаково розподілені.X1,X2,...,XnX1,X2,...,XnX_1, X_2,..., X_n Мене тут хвилює колишня властивість зразків iid, яка гласить: p(Xn|Xi1,Xi2,...,Xik)=p(Xn),p(Xn|Xi1,Xi2,...,Xik)=p(Xn),p(X_{n}|X_{i_1},X_{i_2},...,X_{i_k}) = p(X_{n}), для будь-якої колекції відмінних 's st . 1 ≤ …

24 sampling  conditional-probability  independence 

У багатьох програмах машинного навчання так звані методи збільшення даних дозволили створити кращі моделі. Наприклад, припустимо навчальний набір із зображень котів та собак. Обертанням, дзеркальним відображенням, регулюванням контрасту тощо можна створити додаткові зображення з оригінальних.100100100 Що стосується зображень, то доповнення даних є відносно простим. Однак припустимо (наприклад), що у кожного …

21 machine-learning  predictive-models  dataset  independence  data-augmentation 

Точність визначається як: p = true positives / (true positives + false positives) Чи правильно, що як true positivesі false positivesпідхід 0, точність наближається до 1? Те саме запитання для відкликання: r = true positives / (true positives + false negatives) Зараз я впроваджую статистичний тест, де мені потрібно обчислити …

20 precision-recall  data-visualization  logarithm  references  r  networks  data-visualization  standard-deviation  probability  binomial  negative-binomial  r  categorical-data  aggregation  plyr  survival  python  regression  r  t-test  bayesian  logistic  data-transformation  confidence-interval  t-test  interpretation  distributions  data-visualization  pca  genetics  r  finance  maximum  probability  standard-deviation  probability  r  information-theory  references  computational-statistics  computing  references  engineering-statistics  t-test  hypothesis-testing  independence  definition  r  censoring  negative-binomial  poisson-distribution  variance  mixed-model  correlation  intraclass-correlation  aggregation  interpretation  effect-size  hypothesis-testing  goodness-of-fit  normality-assumption  small-sample  distributions  regression  normality-assumption  t-test  anova  confidence-interval  z-statistic  finance  hypothesis-testing  mean  model-selection  information-geometry  bayesian  frequentist  terminology  type-i-and-ii-errors  cross-validation  smoothing  splines  data-transformation  normality-assumption  variance-stabilizing  r  spss  stata  python  correlation  logistic  logit  link-function  regression  predictor  pca  factor-analysis  r  bayesian  maximum-likelihood  mcmc  conditional-probability  statistical-significance  chi-squared  proportion  estimation  error  shrinkage  application  steins-phenomenon 

Ця вправа дається в теорії ймовірностей: Логіка науки Едвін Джейнс, 2003. Існує часткове рішення тут . Я розробив більш загальне часткове рішення і цікавився, чи хтось ще його вирішив. Я трохи зачекаю, перш ніж опублікувати свою відповідь, щоб дати зрозуміти іншим. Добре, тож припустимо, що у нас є nnn взаємно …

19 independence  likelihood-ratio  hypothesis-testing  multiple-comparisons 

Намагаючись пояснити кластерні аналізи, люди звичайно неправильно розуміють процес як пов'язаний із тим, чи співвідносяться змінні. Один із способів позбавити людей від цієї плутанини - це такий сюжет: Це чітко відображає різницю між питанням, чи існують кластери, і питанням, чи пов'язані між собою змінні. Однак це лише ілюструє відмінність суцільних …

19 clustering  categorical-data  independence 

Як у літературі щодо рівня помилок (FWER), так і щодо помилкового виявлення (FDR), окремі методи контролю FWER або FDR вважаються відповідними залежним або незалежним тестам. Наприклад, у документі 1979 р. "Проста послідовно відхиляюча процедура багаторазового випробування" Холм писав, щоб протиставити його метод посилення Шідака проти його покрокового методу контролю Бонферроні: …

18 multiple-comparisons  independence  non-independent  familywise-error  false-discovery-rate 

Очевидно, що події A і B є незалежними iff Pr = Pr Pr . Давайте визначимо пов'язану величину Q:( A ) ( B )( A ∩ B )(А∩Б)(A\cap B)( А )(А)(A)( B )(Б)(B) Q ≡ P r ( A ∩ B )P r ( A ) P r ( B …

18 probability  terminology  independence 

Ми знаємо про те, що нульова кореляція не передбачає незалежності. Мене цікавить, чи означає ненульове співвідношення залежність - тобто якщо для деяких випадкових змінних і , чи можна взагалі сказати, що ?Corr ( X , Y ) ≠ 0 X Y f X , Y ( x , y ) …

17 correlation  independence 

Я провів комп'ютерну оцінку різних методів підгонки конкретного типу моделі, що використовується в науках про палео. У мене був великий навчальний набір, і тому я випадково (стратифікована випадкова вибірка) відклала тестовий набір. Я встановив різних методів до зразків навчальних наборів і за допомогою отриманих м моделей я передбачив відповідь для …

17 r  mixed-model  multiple-comparisons  simulation  independence 

Я не дуже розумію гетеросцедастичність. Мені хотілося б знати, чи підходить моя модель чи ні відповідно до цього сюжету.

17 r  regression  residuals  heteroscedasticity  independence 

Перш за все, я цього не запитую: Чому нульова кореляція не передбачає незалежності? Це вирішено (досить приємно) тут: /math/444408/why-does-zero-correlation-not-imply-independence Що я прошу - це протилежне ... скажімо, дві змінні повністю незалежні одна від одної. Чи не могли вони мати крихітний кореляційний зв’язок випадково? Чи не повинно бути ... незалежність передбачає …

16 correlation  mathematical-statistics  covariance  independence 

Я дізнався, що стандартний нормальний розподіл унікальний, оскільки середнє значення та дисперсія фіксовані на 0 та 1 відповідно. За цим фактом мені цікаво, чи будь-які дві стандартні випадкові величини повинні бути незалежними.

16 normal-distribution  independence 

Чи є компоненти PCA (в основному аналізі компонентів) статистично незалежними, якщо наші дані багатоваріантні, як правило, розподіляються? Якщо так, то як це можна продемонструвати / довести? Я запитую, тому що я побачив цей пост , де у верхній відповіді зазначено: PCA не робить явного припущення про гауссів. Він знаходить власні …

16 pca  independence  svd 

Як би ви перевірили чи перевірили, чи є вибірка IID (незалежна та ідентично розподілена)? Зауважте, що я не маю на увазі гауссових та ідентично розподілених, просто IID. І ідея, яка мені спадає на думку, полягає в тому, щоб неодноразово розділити вибірку на дві під зразки однакового розміру, виконати тест Колмогорова-Смірнова …

16 hypothesis-testing  independence  kolmogorov-smirnov  resampling  iid 

Наскільки я зрозумів, кореляція відстані є надійним і універсальним способом перевірити, чи існує зв’язок між двома числовими змінними. Наприклад, якщо у нас є набір пар чисел: (x1, y1) (x2, y2) ... (xn, yn) ми можемо використовувати кореляцію відстані, щоб перевірити, чи існує якесь (не обов'язково лінійне) відношення між двома змінними …

15 correlation  independence  intuition  distance-covariance