Запитання з тегом «predictive-models»

Прогностичні моделі - це статистичні моделі, основною метою яких є прогнозування інших спостережень системи оптимально, на відміну від моделей, метою яких є перевірка певної гіпотези або механічне пояснення явища. Таким чином, прогностичні моделі роблять менший акцент на інтерпретації та більше акцентують на продуктивності.

15
Результати виборів у США 2016: Що пішло не так з моделями прогнозування?
Спочатку це був Brexit , зараз вибори в США. Чимало модельних прогнозів було вимкнено з великою маржею, і чи є тут уроки? Вже вчора о 16:00 PST ринки ставок все ще надавали перевагу Хілларі з 4 по 1. Я вважаю, що ринки ставок, з реальними грошима на лінії, повинні виступати …
5
Різниці між перехресною валідацією та завантажувальною програмою для оцінки похибки прогнозування
Я хотів би, щоб ваші думки щодо відмінностей між перехресною валідацією та завантажувальною програмою оцінили помилку прогнозування. Чи працює краще для невеликих розмірів наборів даних або великих наборів даних?
6
Різниця між довірчими інтервалами та інтервалами прогнозування
Для інтервалу прогнозування в лінійній регресії ви все ще використовуєте для створення інтервалу. Ви також використовуєте це для створення довірчого інтервалу . Яка різниця між ними?Е[Y| x0]E^[Y|x]=β0^+β^1xE^[Y|x]=β0^+β^1x\hat{E}[Y|x] = \hat{\beta_0}+\hat{\beta}_{1}xE[Y|x0]E[Y|x0]E[Y|x_0]
8
Створити випадкову змінну з визначеною кореляцією до існуючої змінної
Для дослідження моделювання я повинен генерувати випадкові змінні , які показують prefined (населення) кореляцію з існуючою YYY . Я подивився в Rпакети copulaі CDVineякі можуть виробляти випадкові багатовимірні розподілу із заданою структурою залежностей. Однак неможливо зафіксувати одну із отриманих змінних до існуючої змінної. Будь-які ідеї та посилання на існуючі функції …
15
Практичні думки щодо пояснювального та прогнозного моделювання
Ще в квітні я взяв участь у бесіді на семінарі семінарів групи статистики відділу математики UMD під назвою "Пояснити чи передбачити?". З доповіддю виступив професор Галіт Шмулі, який викладає в Смітській бізнес-школі UMD. Її розмова ґрунтувалася на дослідженні, яке вона зробила для статті під назвою "Прогнозне проти пояснювального моделювання в …
8
Як я можу допомогти гарантувати, що дані тестування не просочуються до даних про навчання?
Припустимо, у нас є хтось, який будує модель прогнозування, але хтось не обов'язково добре розбирається в правильних статистичних або машинних принципах навчання. Можливо, ми допомагаємо цій людині, коли вона навчається, або, можливо, вона використовує якийсь програмний пакет, для використання якого потрібні мінімальні знання. Тепер ця людина може цілком зрозуміти, що …
3
Змінні часто коригуються (наприклад, стандартизовані) перед виготовленням моделі - коли це гарна ідея, а коли погана?
За яких обставин ви хочете чи не хочете масштабувати або стандартизувати змінну до монтажу моделі? І які переваги / недоліки масштабування змінної?
6
Альтернативи логістичній регресії в R
Мені б хотілося стільки алгоритмів, які виконують те саме завдання, що і логістична регресія. Це алгоритми / моделі, які можуть передбачити двійкову відповідь (Y) з деякою пояснювальною змінною (X). Буду радий, якби ви назвали алгоритм, ви також показали, як його реалізувати в R. Ось код, який можна оновити за допомогою …
5
Чи коригування р-значень у множинній регресії для кількох порівнянь є гарною ідеєю?
Припустимо, ви дослідник соціологічних наук / економетрист, який намагається знайти відповідних прогнозів попиту на послугу. У вас є 2 змінних, що залежать від результату / описують попит (використовуючи послугу "Так / ні" та кількість випадків). У вас є 10 змінних прогнозів / незалежних, які теоретично можуть пояснити попит (наприклад, вік, …
5
Коли незбалансовані дані насправді є проблемою в машинному навчанні?
Ми вже мали кілька питань про незбалансоване даних при використанні логістичної регресії , SVM , дерева рішень , упаковки в пакети і ряд інших подібних питань, що робить його дуже популярною темою! На жаль, кожне з питань, схоже, відповідає алгоритму, і я не знайшов загальних рекомендацій щодо поводження з незбалансованими …
3
Інтерпретація прогнозованого прогнозу та / або відповіді перетвореного журналом
Мені цікаво, чи має значення інтерпретація, чи трансформуються лише залежні, і залежні, і незалежні, або лише незалежні змінні. Розглянемо випадок log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Я можу трактувати ІV як збільшення відсотка, але як це змінюється, коли я маю log(DV) = Intercept + B1*log(IV) + Error або коли …
46 regression  data-transformation  interpretation  regression-coefficients  logarithm  r  dataset  stata  hypothesis-testing  contingency-tables  hypothesis-testing  statistical-significance  standard-deviation  unbiased-estimator  t-distribution  r  functional-data-analysis  maximum-likelihood  bootstrap  regression  change-point  regression  sas  hypothesis-testing  bayesian  randomness  predictive-models  nonparametric  terminology  parametric  correlation  effect-size  loess  mean  pdf  quantile-function  bioinformatics  regression  terminology  r-squared  pdf  maximum  multivariate-analysis  references  data-visualization  r  pca  r  mixed-model  lme4-nlme  distributions  probability  bayesian  prior  anova  chi-squared  binomial  generalized-linear-model  anova  repeated-measures  t-test  post-hoc  clustering  variance  probability  hypothesis-testing  references  binomial  profile-likelihood  self-study  excel  data-transformation  skewness  distributions  statistical-significance  econometrics  spatial  r  regression  anova  spss  linear-model 
1
Розрахований вручну
Я знаю, що це досить специфічне Rзапитання, але я, можливо, думаю про відхилення в пропорції, пояснене, , неправильно. Ось іде.R2R2R^2 Я намагаюся використовувати Rпакет randomForest. У мене є деякі дані про навчання та дані тестування. Коли я підходить до випадкової лісової моделі, ця randomForestфункція дозволяє вводити нові дані тестування для …
3
Різниця кратних оцінок перехресної перевірки як : яка роль "стабільності"?
TL, DR: Схоже, що, всупереч часто повторюваним порадам, перехресне підтвердження виходу-один-один (LOO-CV) - тобтократне CV з(кількість складок), що дорівнює(число навчальних спостережень) - дає оцінку похибки узагальнення, яка є найменшою змінною для будь-якого, не найбільш змінною, припускаючи певнуумову стабільності або моделі / алгоритму, набору даних, або обох (я не впевнений, який …
2
Коли і як використовувати стандартизовані пояснювальні змінні в лінійній регресії
У мене є 2 прості запитання щодо лінійної регресії: Коли рекомендується стандартизувати пояснювальні змінні? Як тільки оцінка проводиться за допомогою стандартизованих значень, як можна передбачити нові значення (як слід стандартизувати нові значення)? Деякі довідки були б корисні.
5
Як впоратися з моделлю прогнозування, яка перемогла себе?
Я спостерігав за презентацією спеціаліста з МЛ у великого ритейлера, де вони розробили модель прогнозування подій на складі. Припустимо на мить, що з часом їх модель стає дуже точною, чи не так чи інакше це "самозакохане"? Тобто, якщо модель справді добре працює, тоді вони зможуть передбачити події на складі та …
Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.