Запитання з тегом «estimation»

Як я можу обчислити параметри і β для бета-розподілу, якщо я знаю середнє значення та дисперсію, яку я хочу мати у розподілі? Приклади команди R для цього були б найбільш корисними.αα\alphaββ\beta

66 r  distributions  estimation  beta-distribution 

Чи може хтось мені пояснити, чому хтось обрав би параметричний над непараметричним статистичним методом для тестування гіпотез чи регресійного аналізу? На мій погляд, це як поїхати на рафтинг і вибрати не водостійкий годинник, тому що ви не зможете його намочити. Чому б не використати інструмент, який працює у кожному випадку?

60 regression  hypothesis-testing  mathematical-statistics  estimation  nonparametric 

Мені не подобається інформація про Фішера, що вона вимірює і наскільки вона корисна. Крім того, це стосунки з прив'язкою Крамера-Рао мені не видно. Чи може хтось, будь ласка, дати інтуїтивне пояснення цих понять?

59 estimation  intuition  fisher-information 

Максимальні оцінки вірогідності (MLE) є асимптотично ефективними; ми бачимо практичний підсумок у тому, що вони часто роблять краще, ніж метод моментних оцінок (MoM) (коли вони різняться), навіть при невеликих розмірах вибірки Тут "краще, ніж" означає в сенсі, як правило, має меншу дисперсію, коли обидві є неупередженими, і, як правило, меншою …

57 estimation  maximum-likelihood  mse  method-of-moments  efficiency 

Згідно зі статтею Вікіпедії про неупереджене оцінювання стандартного відхилення, зразок SD s=1n−1∑i=1n(xi−x¯¯¯)2−−−−−−−−−−−−−−−√s=1n−1∑i=1n(xi−x¯)2s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \overline{x})^2} є упередженим оцінювачем СД населення. У ньому зазначено, що .E(s2−−√)≠E(s2)−−−−−√E(s2)≠E(s2)E(\sqrt{s^2}) \neq \sqrt{E(s^2)} NB. Випадкові змінні незалежні і кожнаxi∼N(μ,σ2)xi∼N(μ,σ2)x_{i} \sim N(\mu,\sigma^{2}) Моє запитання двояке: Що є доказом упередженості? Як можна обчислити очікування стандартного …

57 estimation  standard-deviation 

Я бачу, що ці терміни використовуються, і я постійно змішую їх. Чи є просте пояснення відмінностей між ними?

56 estimation  maximum-likelihood 

Що таке оцінка стандартного відхилення стандартного відхилення, якщо можна припустити нормальність даних?

54 estimation  standard-deviation  normality-assumption 

Наприклад, у мене є історичні дані про збитки, і я обчислюю екстремальні кванти (величина ризику або ймовірна максимальна втрата). Отримані результати призначені для оцінки збитків чи прогнозування їх? Де можна провести лінію? Я збентежений.

46 estimation  predictor  prediction-interval 

Статистика Kappa ( ) була введена в 1960 році Коеном [1] для вимірювання згоди між двома рейтинговими. Однак його розбіжність була джерелом суперечностей досить довгий час.κκ\kappa Моє запитання про те, який найкращий дисперсійний розрахунок використовувати для великих зразків. Я схильний вважати, що тестований та перевірений Фліссом [2] був би правильним …

44 estimation  variance  reliability  cohens-kappa 

Яка основна відмінність між максимальною оцінкою ймовірності (MLE) та оцінкою найменших квадратів (LSE)? Чому ми не можемо використовувати MLE для прогнозування значень у лінійній регресії та навпаки?yyy Будь-яка допомога з цієї теми буде дуже вдячна.

42 regression  estimation  maximum-likelihood  least-squares 

Дорогі всі - я помітив щось дивне, чого я не можу пояснити, чи не так? Підсумовуючи: ручний підхід до обчислення довірчого інтервалу в моделі логістичної регресії та функції R confint()дають різні результати. Я пережив прикладну логістичну регресію Hosmer & Lemeshow (2-е видання). У 3-й главі є приклад обчислення коефіцієнта шансів …

34 r  regression  logistic  confidence-interval  profile-likelihood  correlation  mcmc  error  mixture  measurement  data-augmentation  r  logistic  goodness-of-fit  r  time-series  exponential  descriptive-statistics  average  expected-value  data-visualization  anova  teaching  hypothesis-testing  multivariate-analysis  r  r  mixed-model  clustering  categorical-data  unsupervised-learning  r  logistic  anova  binomial  estimation  variance  expected-value  r  r  anova  mixed-model  multiple-comparisons  repeated-measures  project-management  r  poisson-distribution  control-chart  project-management  regression  residuals  r  distributions  data-visualization  r  unbiased-estimator  kurtosis  expected-value  regression  spss  meta-analysis  r  censoring  regression  classification  data-mining  mixture 

Оскільки можна обчислити довірчі інтервали для p-значень, а оскільки протилежне оцінці інтервалу - оцінка балів: Чи є p-значення бальною оцінкою?

32 confidence-interval  estimation  p-value  estimators  point-estimation 

Існує ряд надійних оцінювачів масштабу . Помітним прикладом є середнє абсолютне відхилення, яке відноситься до стандартного відхилення як . У байєсівській системі існує ряд способів чітко оцінити розташування приблизно нормального розподілу (скажімо, нормального зараження сторонніми людьми), наприклад, можна припустити, що дані поширюються як при розподілі, так і по розподілу Лапласа. …

32 r  bayesian  estimation  standard-deviation  robust 

Еван Міллер " Як не сортувати за середньою оцінкою " пропонує використовувати нижню межу довірчого інтервалу, щоб отримати розумний сукупний "бал" за рейтингові позиції. Однак це працює з моделлю Бернуллі: рейтинги є великими пальцями вгору або великими пальцями вниз. Який розумний інтервал довіри використовувати для рейтингової моделі, яка призначає дискретний …

32 confidence-interval  estimation 

Я дуже новачок у баєсівській статистиці, і це може бути дурним питанням. Тим не менш: Розглянемо достовірний інтервал з попереднім, який визначає рівномірний розподіл. Наприклад, від 0 до 1, де 0 до 1 являє собою весь спектр можливих значень ефекту. Чи в цьому випадку 95% достовірний інтервал буде дорівнює довірчому …

31 bayesian  confidence-interval  estimation  prior  credible-interval