Запитання з тегом «expected-value»

Сьогодні я натрапив на нову тему під назвою Математичне очікування. У книзі, яку я слідую, йдеться про те, що очікування - це середнє арифметичне випадкової величини, що виходить з будь-якого розподілу ймовірностей. Але він визначає очікування як суму добутку деяких даних і ймовірність їх. Як ці двоє (середній і очікуваний) …

47 expected-value 

Моє запитання стосується спроби обгрунтувати широко використовуваний метод, а саме прийняття очікуваного значення серії Тейлора. Припустимо, у нас є випадкова величина з додатним середнім та дисперсією . Крім того, у нас є функція, скажімо, .XXXμμ\muσ2σ2\sigma^2log(x)log⁡(x)\log(x) Роблячи розширення Тейлора навколо середнього значення, отримуємо де, як завжди, - st.logXlog⁡X\log XlogX=logμ+X−μμ−12(X−μ)2μ2+13(X−μ)3ξ3X,log⁡X=log⁡μ+X−μμ−12(X−μ)2μ2+13(X−μ)3ξX3, \log X …

42 self-study  mathematical-statistics  expected-value 

Дорогі всі - я помітив щось дивне, чого я не можу пояснити, чи не так? Підсумовуючи: ручний підхід до обчислення довірчого інтервалу в моделі логістичної регресії та функції R confint()дають різні результати. Я пережив прикладну логістичну регресію Hosmer & Lemeshow (2-е видання). У 3-й главі є приклад обчислення коефіцієнта шансів …

34 r  regression  logistic  confidence-interval  profile-likelihood  correlation  mcmc  error  mixture  measurement  data-augmentation  r  logistic  goodness-of-fit  r  time-series  exponential  descriptive-statistics  average  expected-value  data-visualization  anova  teaching  hypothesis-testing  multivariate-analysis  r  r  mixed-model  clustering  categorical-data  unsupervised-learning  r  logistic  anova  binomial  estimation  variance  expected-value  r  r  anova  mixed-model  multiple-comparisons  repeated-measures  project-management  r  poisson-distribution  control-chart  project-management  regression  residuals  r  distributions  data-visualization  r  unbiased-estimator  kurtosis  expected-value  regression  spss  meta-analysis  r  censoring  regression  classification  data-mining  mixture 

Почну, кажу, що це проблема домашнього завдання прямо з книги. Я витратив пару годин на пошук, як знайти очікувані значення, і визначив, що нічого не розумію. Нехай має CDF . Знайдіть для тих значень для яких існує .XXXF(x)=1−x−α,x≥1F(x)=1−x−α,x≥1F(x) = 1 - x^{-\alpha}, x\ge1E(X)E(X)E(X)αα\alphaE(X)E(X)E(X) Я поняття не маю, як це навіть …

34 self-study  expected-value 

Наступне рівняння я бачу у " In Arforforment Learning. Introduction ", але не дуже слідую кроку, який я виділив синім кольором нижче. Як саме походить цей крок?

32 expected-value  reinforcement-learning 

У травні 2010 року користувач Вікіпедії Mcorazao додав речення до статті про косості, що "нульове значення вказує на те, що значення відносно рівномірно розподілені по обидві сторони середнього, як правило, але не обов'язково мають на увазі симетричний розподіл". Однак на сторінці wiki немає фактичних прикладів розповсюджень, які порушують це правило. …

31 distributions  expected-value  skewness 

Я розумію, як ми отримуємо 3,5 як очікувану величину для прокатки справедливої ​​шестигранної плашки. Але інтуїтивно я можу очікувати кожного обличчя з рівним шансом 1/6. Тож чи не повинно бути очікуване значення прокатки штампу будь-якого числа між 1-6 з однаковою ймовірністю? Іншими словами, коли задають питання "яка очікувана цінність кинути …

30 expected-value  terminology  history 

Коли одна завантажує параметр для отримання стандартної помилки, ми отримуємо розподіл параметра. Чому ми не використовуємо середнє значення цього розподілу як результат або оцінку для параметра, який ми намагаємося отримати? Чи не повинен розподіл наближатись до реального? Тому ми отримали б хорошу оцінку "реальної" вартості? Але ми повідомляємо про вихідний …

30 distributions  bootstrap  standard-error  expected-value 

Це питання для інтерв'ю для кількісної позиції аналітика, про яку тут повідомляється . Припустимо, ми виводимо з рівномірного розподілу, а розіграші - iid, яка очікувана довжина монотонно зростаючого розподілу? Тобто, ми припиняємо малювати, якщо поточний малюнок менший або рівний попередньому розіграшу.[0,1][0,1][0,1] Я отримав перші кілька: \ Pr (\ текст {length} …

28 probability  random-variable  expected-value  uniform  iid 

Коли я використовую GAM, це дає мені залишковий коефіцієнт DF (останній рядок у коді). Що це означає? Виходячи за приклад GAM, загалом, чи може число ступенів свободи бути нецілим числом?26.626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data = mtcars) Deviance Residuals: Min 1Q Median 3Q Max …

27 r  degrees-of-freedom  gam  machine-learning  pca  lasso  probability  self-study  bootstrap  expected-value  regression  machine-learning  linear-model  probability  simulation  random-generation  machine-learning  distributions  svm  libsvm  classification  pca  multivariate-analysis  feature-selection  archaeology  r  regression  dataset  simulation  r  regression  time-series  forecasting  predictive-models  r  mean  sem  lavaan  machine-learning  regularization  regression  conv-neural-network  convolution  classification  deep-learning  conv-neural-network  regression  categorical-data  econometrics  r  confirmatory-factor  scale-invariance  self-study  unbiased-estimator  mse  regression  residuals  sampling  random-variable  sample  probability  random-variable  convergence  r  survival  weibull  references  autocorrelation  hypothesis-testing  distributions  correlation  regression  statistical-significance  regression-coefficients  univariate  categorical-data  chi-squared  regression  machine-learning  multiple-regression  categorical-data  linear-model  pca  factor-analysis  factor-rotation  classification  scikit-learn  logistic  p-value  regression  panel-data  multilevel-analysis  variance  bootstrap  bias  probability  r  distributions  interquartile  time-series  hypothesis-testing  normal-distribution  normality-assumption  kurtosis  arima  panel-data  stata  clustered-standard-errors  machine-learning  optimization  lasso  multivariate-analysis  ancova  machine-learning  cross-validation 

Назва - це питання. Мені кажуть, що співвідношення та обертання випадкових величин часто є проблематичними. Мається на увазі те, що очікування часто не існує. Чи є просте, загальне пояснення цього?

25 probability  distributions  random-variable  expected-value  ratio 

Показавши, що MSE можна розкласти на дисперсію плюс квадрат Біаса, доказ у Вікіпедії має крок, виділений на малюнку. Як це працює? Як очікування підштовхується до продукту від 3-го до 4-го кроку? Якщо два терміни незалежні, чи не слід застосовувати очікування до обох термінів? а якщо їх немає, чи дійсний цей …

23 random-variable  expected-value  mse 

Чому так часто буває отримання максимальних оцінок ймовірності параметрів, але ви практично ніколи не чуєте про очікувані оцінки параметрів ймовірності (тобто виходячи з очікуваного значення, а не режиму функції ймовірності)? Це в першу чергу з історичних причин, або з більш предметних технічних чи теоретичних причин? Чи будуть суттєві переваги та …

22 probability  mathematical-statistics  maximum-likelihood  optimization  expected-value 

Я робив певну роботу в науці, і розмова прийшла з членом основної групи наукових досліджень, чи може негативна дискретна випадкова величина мати не визначений момент. Я думаю, що він правильний, але не має доказів. Чи може хтось показати / довести це твердження? (або якщо ця претензія не відповідає дійсності) У …

20 mathematical-statistics  expected-value 

Мені це стало трохи шоком, коли я вперше зробив моделювання нормального розподілу Монте-Карло і виявив, що середнє значення стандартних відхилень від зразків, які мають розмір вибірки лише , виявилося значно меншим ніж, тобто, усереднюючи разів, використовується для генерування населення. Однак це добре відомо, якби рідко згадували, і я начебто знав, …

20 normal-distribution  standard-deviation  expected-value  unbiased-estimator  umvue