Запитання з тегом «estimators»

Я дуже здивований, що ніхто, здається, вже не питав цього ... Під час обговорення оцінок два терміни, які часто використовуються, є "послідовними" та "неупередженими". Моє запитання просте: в чому різниця? Точні технічні визначення цих термінів досить складні, і важко зрозуміти, що вони означають . Я можу уявити собі хороший і …

125 unbiased-estimator  estimators  consistency 

Очевидно, що багато разів віддають перевагу неупередженому оцінювачу. Але чи існують обставини, за яких ми могли б насправді віддавати перевагу упередженому оцінювачу перед неупередженим?

38 bias  unbiased-estimator  estimators 

summary.rqФункція від quantreg віньєтки надає безліч варіантів для стандартних оцінок похибки квантилів коефіцієнтів регресії. Які спеціальні сценарії, коли кожен із них стає оптимальним / бажаним? "ранг", який виробляє довірчі інтервали для оцінюваних параметрів шляхом інвертування тесту на ранги, як описано в Koenker (1994). Параметр за замовчуванням передбачає, що помилки є …

35 r  standard-error  quantile-regression  estimators 

Оскільки можна обчислити довірчі інтервали для p-значень, а оскільки протилежне оцінці інтервалу - оцінка балів: Чи є p-значення бальною оцінкою?

32 confidence-interval  estimation  p-value  estimators  point-estimation 

Я дізнався, що статистика - це атрибут, який ви можете отримати з зразків. Взявши багато зразків однакового розміру, обчисливши цей атрибут для всіх них та побудувавши pdf, ми отримаємо розподіл відповідного атрибута або розподіл відповідної статистики. Я також чув, що статистика робиться оцінкою, чим ці дві концепції відрізняються?

30 terminology  estimators  definition 

Зачинено. Це питання поза темою . Наразі відповіді не приймаються. Хочете вдосконалити це питання? Оновіть питання, щоб воно було тематичним для перехресної перевірки. Закрито 2 роки тому . Я використовую caret, щоб запустити перехрещений випадковий ліс над набором даних. Змінна Y - фактор. У моєму наборі даних немає NaN, Inf …

29 r  random-forest  caret  regression  prediction  fitting  social-science  poisson-distribution  distributions  characteristic-function  bayesian  prior  regression  normal-distribution  interaction  nonparametric  skewness  svm  standard-deviation  standard-error  regression-coefficients  igraph  natural-language  word2vec  word-embeddings  regression  machine-learning  sampling  r  regression  machine-learning  random-forest  ensemble  sampling  unbiased-estimator  proof  estimators  mse  probability  conditional-probability  bayes  anova  missing-data  neural-networks  recommender-system  r  confidence-interval  sample  multiple-imputation  r  time-series  forecasting  mase 

У простій регресійній моделі y=β0+β1x+ε,y=β0+β1x+ε, y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon, OLS-оцінки та співвідносяться.ββ^OLS0β^0OLS\hat{\beta}_0^{OLS}β^OLS1β^1OLS\hat{\beta}_1^{OLS} Формула кореляції між двома оцінювачами є (якщо я правильно її вивів): Corr(β^OLS0,β^OLS1)=−∑ni=1xin−−√∑ni=1x2i−−−−−−−√.Corr⁡(β^0OLS,β^1OLS)=−∑i=1nxin∑i=1nxi2. \operatorname{Corr}(\hat{\beta}_0^{OLS},\hat{\beta}_1^{OLS}) = \frac{-\sum_{i=1}^{n}x_i}{\sqrt{n} \sqrt{\sum_{i=1}^{n}x_i^2} }. Запитання: Яке інтуїтивне пояснення наявності кореляції? Чи має наявність кореляції важливі наслідки? Повідомлення було відредаговано, і твердження …

25 regression  least-squares  estimators 

У мене в голові з'явилася якась плутанина щодо двох типів оцінювачів популяційного значення коефіцієнта кореляції Пірсона. А. Фішер (1915) показав, що для біваріантної нормальної популяції емпіричний є негативно упередженим оцінником , хоча зміщення може бути практично значним лише для невеликого розміру вибірки ( ). Зразок r недооцінює \ rho в …

22 correlation  pearson-r  unbiased-estimator  estimators  point-estimation 

Яка властивість оракула в оцінці? Для яких цілей моделювання відповідає властивість oracle (прогнозована, пояснювальна, ...)? Теоретично жорсткі та (особливо) інтуїтивні пояснення вітаються.

22 feature-selection  model-selection  estimators  oracle 

EDIT: Оскільки це питання завищене, підсумок: пошук різних значущих та інтерпретованих наборів даних із однаковою змішаною статистикою (середня, середня, середня та їх пов’язана дисперсія та регресія). Квартет Anscombe (див. Призначення візуалізації даних високих розмірів? ) - відомий приклад чотирьох наборів даних - , з однаковим граничним середнім / стандартним відхиленням …

21 regression  descriptive-statistics  curve-fitting  estimators 

Яке співвідношення між оцінкою та оцінкою?

21 estimation  terminology  estimators 

Мені було цікаво, чи хтось знає, чи існує застосування в статистиці, в якому замість слабкої послідовності потрібна сильна послідовність оцінки. Тобто, сильна узгодженість є важливою для заявки, і додаток не працюватиме зі слабкою послідовністю.

20 hypothesis-testing  theory  asymptotics  estimators  consistency 

Контекст Багатоваріантний Гауссан часто з'являється в машинному навчанні, і наступні результати використовуються у багатьох книгах та курсах МЛ без виводів. Наведені дані у вигляді матриці розмірів , якщо припустити, що за даними слід варіантний гауссовий розподіл із значеннями параметрів ( ) та матриці коваріації ( ) Оцінки максимальної ймовірності задаються:XX\mathbf{X} …

20 normal-distribution  maximum-likelihood  estimators  multivariate-normal 

Мені було задано це питання на днях і ніколи раніше його не розглядали. Моя інтуїція випливає з переваг кожного оцінювача. Максимальна ймовірність є переважно тоді, коли ми впевнені в процесі генерації даних, оскільки, на відміну від методу моментів, він використовує знання всього розподілу. Оскільки оцінювачі MoM використовують лише інформацію, що …

17 mathematical-statistics  maximum-likelihood  estimators  method-of-moments 

Перестановочні тести (також називаються тестом рандомизації, тестом на повторну рандомізацію або точним тестом) дуже корисні і корисні, коли припущення про нормальний розподіл, необхідне, наприклад, t-testне виконується, і при перетворенні значень за ранжуванням непараметричний тест, як-от Mann-Whitney-U-test, призведе до втрати більше інформації. Однак одне і єдине припущення не слід оминути увагою …

15 hypothesis-testing  permutation-test  exchangeability  r  statistical-significance  loess  data-visualization  normal-distribution  pdf  ggplot2  kernel-smoothing  probability  self-study  expected-value  normal-distribution  prior  correlation  time-series  regression  heteroscedasticity  estimation  estimators  fisher-information  data-visualization  repeated-measures  binary-data  panel-data  mathematical-statistics  coefficient-of-variation  normal-distribution  order-statistics  regression  machine-learning  one-class  probability  estimators  forecasting  prediction  validation  finance  measurement-error  variance  mean  spatial  monte-carlo  data-visualization  boxplot  sampling  uniform  chi-squared  goodness-of-fit  probability  mixture  theory  gaussian-mixture  regression  statistical-significance  p-value  bootstrap  regression  multicollinearity  correlation  r  poisson-distribution  survival  regression  categorical-data  ordinal-data  ordered-logit  regression  interaction  time-series  machine-learning  forecasting  cross-validation  binomial  multiple-comparisons  simulation  false-discovery-rate  r  clustering  frequency  wilcoxon-mann-whitney  wilcoxon-signed-rank  r  svm  t-test  missing-data  excel  r  numerical-integration  r  random-variable  lme4-nlme  mixed-model  weighted-regression  power-law  errors-in-variables  machine-learning  classification  entropy  information-theory  mutual-information