Запитання з тегом «pearson-r»

Коефіцієнт кореляції Пірсон-продукт-момент - це міра лінійної залежності між двома змінними X і Y, даючи значення від +1 до −1.

4
Кореляція Пірсона або Спірмена з ненормальними даними
Це питання я досить часто зустрічаю в своїй консультаційній роботі зі статистики, і думав, що опублікую його тут. У мене є відповідь, яка розміщена нижче, але мені було цікаво почути, що мають сказати інші. Питання: Якщо у вас є дві змінні, які зазвичай не розподіляються, чи слід використовувати rho Spearman …
9
Яка різниця між лінійною регресією на y з x і x з y?
Коефіцієнт кореляції Пірсона x і y є однаковим, незалежно від того, чи обчислюєте ви грушу (x, y) або pearson (y, x). Це говорить про те, що робити лінійну регресію y, заданої x або x, заданої y, слід однаково, але я не думаю, що це так. Чи може хтось пролити світло, …
3
Як правильно використовувати кореляцію Пірсона з часовими рядами
У мене є два часові ряди (обидва гладкі), які я хотів би перехресно співвіднести, щоб побачити, наскільки вони співвіднесені. Я маю намір використовувати коефіцієнт кореляції Пірсона. Чи підходить це? Моє друге питання - я можу вибрати вибірку двох часових рядів так само, як мені подобається. тобто я можу вибрати, скільки …
3
Якщо лінійна регресія пов'язана з кореляцією Пірсона, чи існують якісь регресійні методи, пов'язані з кореляціями Кендалла та Спірмена?
Можливо, це питання є наївним, але: Якщо лінійна регресія тісно пов'язана з коефіцієнтом кореляції Пірсона, чи існують якісь регресійні методи, тісно пов'язані з коефіцієнтами кореляції Кендалла та Спірмена?
2
Shrunken vs unbiased : оцінювачі
У мене в голові з'явилася якась плутанина щодо двох типів оцінювачів популяційного значення коефіцієнта кореляції Пірсона. А. Фішер (1915) показав, що для біваріантної нормальної популяції емпіричний є негативно упередженим оцінником , хоча зміщення може бути практично значним лише для невеликого розміру вибірки ( ). Зразок r недооцінює \ rho в …
6
Заповнення кореляційної матриці 3x3: два коефіцієнти з трьох наведених
Мене це питання задали в інтерв'ю. Скажімо, у нас є кореляційна матриця форми ⎡⎣⎢10,60,80,61γ0,8γ1⎤⎦⎥[10,60,80,61γ0,8γ1]\begin{bmatrix}1&0.6&0.8\\0.6&1&\gamma\\0.8&\gamma&1\end{bmatrix} Мене попросили знайти значення гамми, враховуючи цю кореляційну матрицю. Я думав, що я можу зробити щось із власними значеннями, оскільки вони повинні бути більшими або дорівнювати 0. (Матриця повинна бути позитивною напівфінішною) - але я не …
1
Чи співвідносяться випадкові змінні, якщо і лише якщо їхні ранги співвідносяться?
Припустимо, - неперервні випадкові величини з кінцевими секундами. Варіант сукупності коефіцієнта кореляції коефіцієнта кореляції Спірмена ρ_s можна визначити як коефіцієнт продуктового моменту Пірсона ρ інтегралів ймовірності, перетворює F_X (X) і F_Y (Y) , де F_X, F_Y - це cdf's X і Y , тобтоX,YX,YX,Yρsρsρ_sFX(X)FX(X)F_X(X)FY(Y)FY(Y)F_Y(Y)FX,FYFX,FYF_X,F_YXXXYYY ρs(X,Y)=ρ(F(X),F(Y))ρs(X,Y)=ρ(F(X),F(Y))ρ_s(X,Y)=ρ(F(X),F(Y)) . Цікаво, чи можна взагалі …
3
Чому параметричний Пірсон, а Спірман - непараметричний
Мабуть, коефіцієнт кореляції Пірсона є параметричним, а rho Спірмена - непараметричним. У мене виникають проблеми з розумінням цього. Як я розумію, Пірсон обчислюється як і Spearman обчислюється так само, за винятком того, як ми замінюємо всі значення їхніми рядами.rxy=cov(X,Y)σxσyrxy=cov(X,Y)σxσу r_{xy} = \frac{cov(X,Y)}{\sigma_x\sigma_y} У Вікіпедії йдеться Різниця між параметричною моделлю і …
3
Аналогія співвідношення Пірсона для 3 змінних
Мене цікавить, чи є "співвідношення" трьох змінних чи ні, і якщо що, що це буде? Коефіцієнт кореляції моменту Пірсона E{(X−μX)(Y−μY)}Var(X)Var(Y)−−−−−−−−−−−−√E{(X−μX)(Y−μY)}Var(X)Var(Y)\frac{\mathrm{E}\{(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)\}}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)\mathrm{Var}(Y)}} Тепер питання для 3 змінних: Є E{(X−μX)(Y−μY)(Z−μZ)}Var(X)Var(Y)Var(Z)−−−−−−−−−−−−−−−−−−√E{(X−μX)(Y−μY)(Z−μZ)}Var(X)Var(Y)Var(Z)\frac{\mathrm{E}\{(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)(Z-\mu_Z)\}} {\sqrt{\mathrm{Var}(X)\mathrm{Var}(Y)\mathrm{Var}(Z)}} що-небудь? У R це здається чимось тлумачним: > a <- rnorm(100); b <- rnorm(100); c <- rnorm(100) > mean((a-mean(a)) * (b-mean(b)) * …
2
Як інтерпретувати коефіцієнт кореляції Метьюса (MCC)?
Відповідь на питання Зв’язок між коефіцієнтами кореляції фі, Метьюса та Пірсона? показує, що три коефіцієнтні методи - це всі еквіваленти. Я не зі статистики, тому це повинно бути легким питанням. У статті Метьюса (www.sciencedirect.com/science/article/pii/0005279575901099) описано наступне: "A correlation of: C = 1 indicates perfect agreement, C = 0 is expected …
2
Чому Pearson ρ є лише вичерпною мірою асоціації, якщо спільний розподіл є багатоваріантним нормальним?
Це твердження було піднято в найкращій відповіді на це питання . Я вважаю, що питання "чому" є досить різним, що воно вимагає нової нитки. Гуглінг "вичерпний захід асоціації" не спричинив жодного хіта, і я не впевнений, що ця фраза означає.
1
Як зрозуміти формулу коефіцієнта кореляції?
Чи може хто-небудь допомогти мені зрозуміти формулу кореляції Пірсона? зразок rrr = середнє з продуктів стандартних оцінок змінних XXX і YYY . Я начебто розумію, чому їм потрібно стандартизувати XXX і YYY , але як зрозуміти продукти обох результатів z? Ця формула також називається "коефіцієнт кореляції продукту-моменту", але яка обгрунтування …
Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.