Запитання з тегом «multivariate-normal»

Згідно з цією дуже цікавою статтею журналу Quanta: "Довгодумний доказ, знайдений і майже загублений" , - доведено, що дано вектор що має багатовимірний гауссова розподіл, і задані інтервали I 1 , … , я n зосереджений навколо засобів відповідних компонентів , тодіх =( х1, … , Хн)х=(х1,…,хн)\mathbf{x}=(x_1,\dots,x_n)I1,…,InI1,…,InI_1,\dots,I_n xx\mathbf{x} p(x1∈I1,…,xn∈In)≥∏i=1np(xi∈Ii)p(x1∈I1,…,xn∈In)≥∏i=1np(xi∈Ii)p(x_1\in I_1, …

31 normal-distribution  confidence-interval  multivariate-normal 

Мене цікавить, як можна обчислити квантил багатофакторного розподілу. На малюнках я намалював 5% і 95% квантилів даного одновимірного нормального розподілу (зліва). Для правильного багатоваріантного нормального розподілу я уявляю, що аналогом був би ізолін, який оточує основу функції щільності. Нижче наводиться приклад моєї спроби обчислити це за допомогою пакету mvtnorm- але …

24 r  pdf  quantiles  multivariate-normal  multivariate-distribution 

Контекст Багатоваріантний Гауссан часто з'являється в машинному навчанні, і наступні результати використовуються у багатьох книгах та курсах МЛ без виводів. Наведені дані у вигляді матриці розмірів , якщо припустити, що за даними слід варіантний гауссовий розподіл із значеннями параметрів ( ) та матриці коваріації ( ) Оцінки максимальної ймовірності задаються:XX\mathbf{X} …

20 normal-distribution  maximum-likelihood  estimators  multivariate-normal 

Це твердження було піднято в найкращій відповіді на це питання . Я вважаю, що питання "чому" є досить різним, що воно вимагає нової нитки. Гуглінг "вичерпний захід асоціації" не спричинив жодного хіта, і я не впевнений, що ця фраза означає.

16 correlation  normal-distribution  pearson-r  multivariate-normal 

Я оцінив зразок ковариационной матриці ССC зразка і отримати симетричну матрицю. З ССC , я хотів би створити ннn -мірного нормальний розподілений гп , але тому мені потрібно розкладання Холецкого ССC . Що робити, якщо ССC не є позитивним?

15 r  random-generation  covariance-matrix  multivariate-normal  cholesky 

В даний час я намагаюся моделювати значень NNN - мірної випадкової величини , що має багатовимірне нормальний розподіл із середнім вектор і ковариационная матриця .XXXμ=(μ1,...,μN)Tμ=(μ1,...,μN)T\mu = (\mu_1,...,\mu_N)^TSSS Я сподіваюся використовувати методику , аналогічну методу зворотного CDF, а це означає , що я хочу , щоб спочатку створити - мірний рівномірна …

14 matlab  algorithms  random-generation  multivariate-normal 

У коментарях після цієї моєї відповіді на відповідне запитання користувачі ssdecontrol і Glen_b запитали, чи потрібна спільна нормальність XXX і YYY для підтвердження нормальності суми X+YX+YX+Y ? Це спільне нормальність достатню кількість , звичайно ж , добре відомо. Це додаткове питання там не було розглянуте, і, мабуть, варто його розглянути …

13 probability  normal-distribution  distributions  bivariate  multivariate-normal 

Я хотів би ефективно намалювати зразки з урахуванням обмеження, що .x∈Rdx∈Rdx \in \mathbb{R}^dN(μ,Σ)N(μ,Σ)\mathcal{N}(\mu, \Sigma)||x||2=1||x||2=1||x||_2 = 1

9 distributions  normal-distribution  sampling  multivariate-normal  importance-sampling