Запитання з тегом «bivariate»

Хтось задав мені це запитання в інтерв'ю для роботи, і я відповів, що їх спільний розподіл завжди гауссовий. Я думав, що я завжди можу написати двозначного гаусса їх засобами та дисперсією та коваріацією. Мені цікаво, чи може бути випадок, для якого спільна ймовірність двох гауссів не є гауссом?

91 normal-distribution  multivariate-analysis  copula  bivariate 

Переглянувши трохи збиту математику, я думаю, що у мене є незначна інтуїція оцінки щільності ядра. Але я також усвідомлюю, що оцінка багатоваріантної щільності для більш ніж трьох змінних може бути не дуже хорошою ідеєю з точки зору статистичних властивостей її оцінювачів. Отже, у яких ситуаціях слід оцінити, скажімо, біваріантну щільність …

14 nonparametric  pdf  kernel-smoothing  bivariate  density-estimation 

У коментарях після цієї моєї відповіді на відповідне запитання користувачі ssdecontrol і Glen_b запитали, чи потрібна спільна нормальність XXX і YYY для підтвердження нормальності суми X+YX+YX+Y ? Це спільне нормальність достатню кількість , звичайно ж , добре відомо. Це додаткове питання там не було розглянуте, і, мабуть, варто його розглянути …

13 probability  normal-distribution  distributions  bivariate  multivariate-normal 

У мене є дані, які виглядають так: Я спробував застосувати нормальний розподіл (оцінка щільності ядра працює краще, але мені не потрібна така велика точність), і це працює досить добре. Діаграма щільності складає еліпс. Мені потрібно отримати цю функцію еліпса, щоб вирішити, чи лежить точка в межах еліпса чи ні. Як …

13 r  regression  pdf  bivariate 

Припустимо, два класи і мають атрибут і мають розподіл і . якщо ми маємо рівні до для наступної матриці витрат:C 2 x N ( 0 , 0,5 ) N ( 1 , 0,5 ) P ( C 1 ) = P ( C 2 ) = 0,5С1C1C_1С2C2C_2хxxN( 0 , 0 …

11 machine-learning  classification  bayesian  normal-distribution  bivariate 

Я знайшов документ, який представляє багатовимірну (тут двовимірну) версію боксерської коробки - мішок. Яка саме ця сумка? Я бачу серію вкладених багатокутників на основі вершин, один з цих полігонів оголошений як мішок. Яка ідея побудови вкладеного багатокутника? Який із багатокутників - це торба (центральна чи середня кількість балів)? Чи володіють …

11 data-visualization  bivariate  boxplot 

Припустимо, у нас є випадкова вибірка з двовимірного нормального розподілу, який має нулі як засоби, а відхилення - тому єдиний невідомий параметр - коваріація. Що таке MLE коваріації? Я знаю, що це має бути щось на зразок але як ми це знаємо?1n∑nj=1xjyj1n∑j=1nxjyj\frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n}x_j y_j

11 normal-distribution  mathematical-statistics  maximum-likelihood  bivariate 

Я знаю кілька приємних прикладів пар корельованих випадкових змінних, які гранично нормальні, але не є спільно нормальними. Дивіться цей відповідь на Діліп Sarwate , і цей по кардиналу . Мені також відомий приклад двох нормальних випадкових величин, сума яких не є нормальною. Дивіться цей відповідь на Macro . Але в …

10 correlation  normal-distribution  multivariate-analysis  bivariate 

У мене є GLMM форми: lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) Під час використання drop1(model, test="Chi")я отримую інші результати, ніж якщо я використовую Anova(model, type="III")з автомобільного пакета або summary(model). Ці два останні дають однакові відповіді. Використовуючи купу сфабрикованих даних, я виявив, що …

10 r  anova  glmm  r  mixed-model  bootstrap  sample-size  cross-validation  roc  auc  sampling  stratification  random-allocation  logistic  stata  interpretation  proportion  r  regression  multiple-regression  linear-model  lm  r  cross-validation  cart  rpart  logistic  generalized-linear-model  econometrics  experiment-design  causality  instrumental-variables  random-allocation  predictive-models  data-mining  estimation  contingency-tables  epidemiology  standard-deviation  mean  ancova  psychology  statistical-significance  cross-validation  synthetic-data  poisson-distribution  negative-binomial  bioinformatics  sequence-analysis  distributions  binomial  classification  k-means  distance  unsupervised-learning  euclidean  correlation  chi-squared  spearman-rho  forecasting  excel  exponential-smoothing  binomial  sample-size  r  change-point  wilcoxon-signed-rank  ranks  clustering  matlab  covariance  covariance-matrix  normal-distribution  simulation  random-generation  bivariate  standardization  confounding  z-statistic  forecasting  arima  minitab  poisson-distribution  negative-binomial  poisson-regression  overdispersion  probability  self-study  markov-process  estimation  maximum-likelihood  classification  pca  group-differences  chi-squared  survival  missing-data  contingency-tables  anova  proportion 

Питання каже все це. Я читав і те, і інше не може узагальнити KS до розміру, рівного або більшого, ніж два , і що відомі такі реалізації, як у цифрових рецептах , просто неправильні. Чи можете ви поясніть, чому так?

10 kolmogorov-smirnov  bivariate  ecdf