Запитання з тегом «estimators»

Правило для обчислення оцінки заданої кількості на основі спостережуваних даних [Вікіпедія].

1
Як видно, що не існує об'єктивного оцінювача
Припустимо, що це випадкові величини, які слідують за розподілом Пуассона із середнім λ . Як я можу довести, що немає об'єктивного оцінювача величини 1Х0, X1, … , XнX0,X1,…,Xn X_{0},X_{1},\ldots,X_{n} λλ \lambda ?1λ1λ \dfrac{1}{\lambda}

1
Яка різниця між асимптотичною неупередженістю та послідовністю?
Чи має на увазі кожен другий? Якщо ні, то один означає інший? Чому / чому ні? Це питання виникло у відповідь на коментар до відповіді, яку я розмістив тут . Хоча пошук Google у відповідних термінах не дав нічого корисного, я помітив відповідь на зміну математики. Однак я вважав, що …

3
Чому оцінювач OLS коефіцієнта AR (1) упереджений?
Я намагаюся зрозуміти, чому OLS дає необ’єктивну оцінку процесу AR (1). Розглянемо У цій моделі порушена сувора екзогенність, тобто та співвідносяться, але та є некорельованими. Але якщо це правда, то чому не виконується наступне просте виведення? утϵт= α + βуt - 1+ϵт,∼я i dN( 0 , 1 ) .yt=α+βyt−1+ϵt,ϵt∼iidN(0,1). \begin{aligned} …

2
Чому оцінювач вважається випадковою змінною?
Я розумію, що таке оцінювач і оцінка: Оцінювач: Правило для обчислення оцінки Оцінка: Значення, обчислене з набору даних на основі оцінки Між цими двома термінами, якщо мене попросять вказати на випадкову змінну, я б сказав, що оцінка є випадковою змінною, оскільки її значення буде змінюватися випадковим чином на основі вибірок …

4
Як можна пояснити, що є неупередженим оцінювачем для лайперсона?
Припустимо, є неупередженим оцінювачем для . Тоді звичайно, . ; & thetasE[ & thetas ; |thetas]=thetasθ^θ^\hat{\theta}θθ\thetaЕ [ θ^∣ θ ] = θE[θ^∣θ]=θ\mathbb{E}[\hat{\theta} \mid \theta] = \theta Як пояснити це лайперсону? У минулому я вже говорив, що якщо ви середньо оцінюєте купу значень , оскільки розмір вибірки збільшується, ви отримуєте кращу …

2
Чи зміщення є властивістю оцінювача чи конкретних оцінок?
Як приклад, я часто зустрічаю студентів, які знають, що спостережуване є упередженим оцінювачем населення . Потім, пишучи свої звіти, вони говорять про такі речі:R2R2R^2R2R2R^2 "Я обчислив спостережувані та скориговані , і вони були досить схожими, що передбачає лише невелику кількість зміщення в отриманому нами значення спостережуваного ".R2R2R^2R2R2R^2R2R2R^2 Я розумію, що, …

1
Яка дисперсія цього оцінювача
Я хочу оцінити середнє значення функції f, тобто де і незалежні випадкові величини. У мене є зразки f, але не iid: Є зразки для і для кожного є зразки з :EX,Y[f(X,Y)]EX,Y[f(X,Y)]E_{X,Y}[f(X,Y)]XXXYYYY1,Y2,…YnY1,Y2,…YnY_1,Y_2,\dots Y_nYiYiY_ininin_iXXXXi,1,Xi,2,…,Xi,niXi,1,Xi,2,…,Xi,niX_{i,1},X_{i,2},\dots, X_{i,n_i} Отже, у мене є зразкиf(X1,1,Y1)…f(X1,n1,Y1)…f(Xi,j,Yi)…f(Xn,nn,Yn)f(X1,1,Y1)…f(X1,n1,Y1)…f(Xi,j,Yi)…f(Xn,nn,Yn)f(X_{1,1},Y_1) \dots f(X_{1,n_1},Y_1 ) \dots f(X_{i,j},Y_i) \dots f(X_{n,n_n},Y_n) Для оцінки середнього значення я …

2
Підвищення мінімального оцінювача
Припустимо, у мене є позитивних параметрів для оцінки та їх відповідних об'єктивних оцінок, отриманих оцінювачами , тобто , тощо.nnnμ1,μ2,...,μnμ1,μ2,...,μn\mu_1,\mu_2,...,\mu_nnnnμ1^,μ2^,...,μn^μ1^,μ2^,...,μn^\hat{\mu_1},\hat{\mu_2},...,\hat{\mu_n}E[μ1^]=μ1E[μ1^]=μ1\mathrm E[\hat{\mu_1}]=\mu_1E[μ2^]=μ2E[μ2^]=μ2\mathrm E[\hat{\mu_2}]=\mu_2 Я хотів би оцінити за допомогою оцінок, що знаходяться під рукою. Очевидно, що наївний оцінювач зміщений нижче, ніж min(μ1,μ2,...,μn)min(μ1,μ2,...,μn)\mathrm{min}(\mu_1,\mu_2,...,\mu_n)min(μ1^,μ2^,...,μn^)min(μ1^,μ2^,...,μn^)\mathrm{min}(\hat{\mu_1},\hat{\mu_2},...,\hat{\mu_n})E[min(μ1^,μ2^,...,μn^)]≤min(μ1,μ2,...,μn)E[min(μ1^,μ2^,...,μn^)]≤min(μ1,μ2,...,μn)\mathrm E[\mathrm{min}(\hat{\mu_1},\hat{\mu_2},...,\hat{\mu_n})]\leq \mathrm{min}(\mu_1,\mu_2,...,\mu_n) Припустимо, у мене також є матриця коваріації відповідних …
Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.