Запитання з тегом «lags»

Я дуже розгублений щодо того, чи є законним включення змінної залежної змінної до регресійної моделі. В основному я думаю, якщо ця модель зосереджена на взаємозв'язку між зміною Y та іншими незалежними змінними, то додавання відсталої залежної змінної в правій частині може гарантувати, що коефіцієнт перед іншими IV не залежить від …

26 regression  lags  misspecification 

Я новачок на сторінці та досить нова статистика та Р. Я працюю над проектом для коледжу з метою знайти співвідношення між дощем та рівнем потоку води в річках. Як тільки кореляція буде доведена, я хочу її передбачити / передбачити. У мене є сукупність даних за декілька років (що приймаються кожні …

16 r  time-series  forecasting  cross-correlation  lags 

Дані, які ми хочемо використовувати як залежну змінну, виглядають так (це дані про кількість). Ми побоюємось, що оскільки вона має циклічну складову та структуру тенденцій, регресія виявляється якось упередженою. Ми будемо використовувати негативну біноміальну регресію, якщо це допоможе. Дані - це збалансована панель, одна манекен на кожного (штати). На зображеному …

14 autocorrelation  panel-data  fixed-effects-model  trend  lags 

При моделюванні часових рядів є можливість (1) моделювати кореляційну структуру термінів помилки, наприклад, процес AR (1) (2) включає відсталу залежну змінну як пояснювальну змінну (праворуч) Я розумію, що їх причини іноді є істотними причинами (2). Однак які методичні причини робити або (1), або (2), або навіть обидва?

13 time-series  autocorrelation  residuals  lags 

Розглянемо наступний графік: Червона лінія (ліва вісь) описує обсяг торгів певної акції. Синя лінія (права вісь) описує обсяг повідомлення про щебетання для цього запасу. Наприклад, 9 травня (05-09) було здійснено близько 1,100 мільйонів торгів та 4 000 твітів. Я хотів би порахувати, чи існує кореляція між тимчасовими серіями, або в …

12 time-series  correlation  lags 

Припустимо, я розглядаю кілька незалежних змінних для можливого включення в модель ARIMAX, яку я розробляю. Перш ніж встановлювати різні змінні, я хотів би викреслити змінні, які виявляють зворотну причинну зв’язок за допомогою тесту Ґрейнджера (я використовую granger.testфункцію з MSBVARпакету в R, хоча, я вважаю, інші імплементації працюють аналогічно). Як визначити, …

11 lags  granger-causality 

Ми намагаємося створити автоматичні корельовані випадкові значення, які будуть використовуватися як часові сесії. У нас немає існуючих даних, на які ми посилаємось, і просто хочемо створити вектор з нуля. З одного боку, нам, звичайно, потрібен випадковий процес з розподілом та його SD. З іншого боку, має бути описана автокореляція, що …

11 r  time-series  random-variable  autocorrelation  lags 

Я прочитав у статті таке речення: Те, що є різниця між короткотерміновими та довгостроковими коефіцієнтами, є результатом нашої специфікації, яка включає відсталі ендогенні змінні. Вони виконують регресію в перших відмінностях і включають відставання залежної змінної. Тепер вони стверджують, що якщо ви подивитеся на оцінку (наприклад, дозволимо назвати цю оцінку ) …

10 regression  time-series  lags 

В даний час я працюю над проектом з прогнозування даних часових рядів (щомісячні дані). Я використовую R для прогнозування. У мене є 1 залежна змінна (y) і 3 незалежні змінні (x1, x2, x3). Змінна y має 73 спостереження, так само, як і інші 3 змінні (alos 73). З січня 2009 …

10 time-series  multiple-regression  forecasting  lags