Запитання з тегом «granger-causality»

Нещодавно я натрапив на кілька паперів та Інтернет-ресурсів, де згадується причинність Грейнджера . Короткий перегляд відповідної статті Вікіпедії залишив у мене враження, що цей термін стосується причинності в контексті часових рядів (або, загалом, стохастичних процесів ). Більше того, читання цієї приємної публікації в блозі створило додаткову плутанину в тому, як …

21 stochastic-processes  causality  granger-causality 

Я намагаюся просвітити себе причинності Грейнджера. Я прочитав публікації на цьому сайті та кілька хороших статей в Інтернеті. Я також натрапив на дуже корисний інструмент - « Біваріантна Грінджерська причинність» - Безкоштовний калькулятор статистики , який дозволяє вводити часовий ряд та обчислювати статистику Грейнджера. Нижче наведено вихід із зразкових даних, …

16 time-series  causality  granger-causality 

Я розумію причинно-наслідкові зв’язки, що використовуються в мікроекономіці (зокрема, проект IV або регресії регресії), а також причинність Грейнджера, що використовується в економетрії часових рядів. Як я пов’язую одне з іншим? Наприклад, я бачив, як обидва підходи використовуються для даних панелі (скажімо, , T = 20 ). Будь-які посилання на документи …

14 time-series  econometrics  causality  granger-causality 

Припустимо, я розглядаю кілька незалежних змінних для можливого включення в модель ARIMAX, яку я розробляю. Перш ніж встановлювати різні змінні, я хотів би викреслити змінні, які виявляють зворотну причинну зв’язок за допомогою тесту Ґрейнджера (я використовую granger.testфункцію з MSBVARпакету в R, хоча, я вважаю, інші імплементації працюють аналогічно). Як визначити, …

11 lags  granger-causality