Запитання з тегом «neweywest»

Питання: Які основні відмінності та схожість між використанням стандартних помилок Newey-West (1987) та Hansen-Hodrick (1980)? У яких ситуаціях слід віддати перевагу одній із них перед іншою? Примітки: Я знаю, як працює кожна з цих процедур коригування; однак я ще не знайшов жодного документа, який би їх порівнював, ні в Інтернеті, …

15 regression  autocorrelation  heteroscedasticity  robust-standard-error  neweywest 

Я намагаюся оновити свою модель на основі lm (), щоб отримати правильні стандартні помилки та тести. Я дуже розгублений, яку матрицю VC використовувати. У sandwichпакет пропозицій vcovHC, vcovHACі NeweyWest. У той час як перший припадає лише на гетероскедастичність, останні два пояснюють як послідовну кореляцію, так і гетерокедастичність. Тим не менш, …

10 regression  time-series  neweywest