Інтернет-матеріал для вивчення аналізу часових рядів

Моє запитання, чи є якісь хороші онлайн-матеріали для вивчення цього. Щось добре знайомить речі, особливо моделі ARMA та пов'язану з ними математику.

Редагувати: Я шукаю щось із найвищого рівня на бакалавраті. Щось подібне до вступу Броквеля та Девіса в часові ряди та прогнозування

time-series references arma

— містер Альфа
джерело

Чи можете ви бути більш конкретними щодо того, які аспекти часових рядів ви прагнете вивчити? У будь-якому випадку, ви повинні сформулювати своє запитання, щоб охопити ширший контекст, ніж "з'являються мої середньострокові терміни", оскільки в іншому випадку це майже певне закриття як занадто локалізоване . Це також має бути CW Я вважаю. Ура.

— кардинал

Я не дуже впевнений, як бути конкретним, не будучи при цьому занадто локалізованим .

— Містер Альфа

Скільки у вас досвіду роботи зі статистикою чи математикою? Ви шукаєте реалізації у певному програмному забезпеченні (R? SAS?)? Ви шукаєте теорію за ARIMA? Ви даєте нам знати, що ви хочете зробити, і я впевнений, що хтось може вам допомогти.

— asjohnson

І сайт герцога, і сайт Zoonek пропонують дуже вступний матеріал. На жаль, дані реального світу містять незвичні значення, які вимагають, щоб імпульси, зсув рівня, сезонні імпульси, часові тенденції оброблялися в межах однієї моделі. Додатково параметри можуть змінюватися з часом, відхилення помилок можуть змінюватися з часом або узгоджуватися з очікуваним значенням або просто як сама модель ARIMA. Ці міркування потребують більшої обчислювальної вогневої потужності, ніж доступно безкоштовно або з більшістю комерційних пропозицій. Хороший спосіб дізнатися часовий ряд - це насправді спробувати моделювати або вивчити, як експерт моделював його.

— IrishStat

Для додаткового вступного матеріалу онлайн- підручник зі статистикою часто є хорошим місцем для початку, але я підозрюю, що @IrishStat підходить до кінця.

— gung - Відновіть Моніку

Відповіді:

Відповідно до мого коментаря, я не впевнений, що ви шукаєте, але коли я підганяю часові ряди після трохи перерви у них, я схиляюся до того, щоб схопити свою копію аналізу часових рядів та її додатків для більш теоретичних питань, і я дивлюсь на кілька різних сайтів в Інтернеті (також зробіть кілька гугл, щоб побачити, чи є нові солодкі):

http://cran.r-project.org/web/views/TimeSeries.html

Перегляд завдань CRAN щодо часових рядів дає вам хороший погляд на те, скільки речей ви можете зробити

http://www.stat.pitt.edu/stoffer/tsa2/R_time_series_quick_fix.htm

Це приємне проходження аналізу деяких часових рядів у Р. Я особисто багато знаю зі статистичного навчання на прикладі (що, як правило, означає слідування таким посібникам, як це у R), тому цей посібник є моїм улюбленим.

http://www.duke.edu/~rnau/411arim.htm

Це посилання є гідним поглядом на ARIMA за межами R, воно дозволяє вам ознайомитись із тим, що означають різні моделі.

Нарешті, ви завжди можете перевірити вікіпедію, якщо ви просто шукаєте твердження для формул. Це лише ті, у кого я відзначила книгу, тож, можливо, деякі інші люди внесуть свої улюблені. Як я вже говорив у коментарях, якщо ви розгорнете те, що шукаєте конкретніше, ви, ймовірно, зможете отримати кращі посилання від мене чи когось із людей, які слідують за тимчасовими рядами ближче, ніж я.

— айохсон
джерело

Дякую за вашу відповідь, я протягом багатьох років намагався знайти цей веб-сайт герцога, але забув назву університету і тому не зайшов дуже далеко! Я б хотів, щоб я міг дати вам більше +1.

— Мішель

Особисто я вважаю, що ця веб-сторінка є фантастичним ресурсом для аналізу часових рядів, тим більше, що вона містить код R.

— babelproofreader
джерело

Є кілька хороших, безкоштовних онлайн-ресурсів:

Маленька книжка R для часових рядів , Авріл Коглан (також доступна у друкованому вигляді, досить дешево) - Я не перечитав все це, але, схоже, це добре написано, є кілька хороших прикладів і починається в основному з нуля ( тобто легко потрапити).
Розділ 15, Статистика з R , Вінсент Зоонекінд - гідний вступ, але, мабуть, трохи більш досконалий. Я вважаю, що код занадто багато (неякісно коментований) і недостатньо пояснень.

— naught101
джерело