Запитання з тегом «arma»

Я хочу дізнатися, чи я на правильному шляху, аналізуючи свої сюжети ACF та PACF: Довідка: (Реф.: Філіпс Ганс Франс, 1998) Оскільки і ACF, і PACF демонструють значні значення, я вважаю, що модель ARMA буде задовольняти мої потреби ACF може використовуватися для оцінки MA-частини, тобто значення q, PACF може використовуватися для …

21 time-series  model-selection  arma  statsmodels 

Я читаю книгу про часові ряди, і я почав чухати голову в наступній частині: Може хтось пояснить мені інтуїцію? Я не міг отримати це з цього тексту. Чому нам потрібен процес, щоб він був незворотним? Яка тут велика картина? Дякую за будь-яку допомогу. Я новачок у цьому матеріалі, тому якщо …

19 time-series  arma 

Розглянемо середньоцентричний процес AR (2) Xt=ϕ1Xt−1+ϕ2Xt−2+ϵtXt=ϕ1Xt−1+ϕ2Xt−2+ϵtX_t=\phi_1X_{t-1}+\phi_2X_{t-2}+\epsilon_t де ϵtϵt\epsilon_t - стандартний процес білого шуму. Просто для простоти дозвольте мені називати ϕ1=bϕ1=b\phi_1=b і ϕ2=aϕ2=a\phi_{2}=a . Орієнтуючись на корені рівняння характеристик, я отримав z1,2=−b±b2+4a−−−−−−√2az1,2=−b±b2+4a2az_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{b^2+4a}}{2a} Класичні умови в підручниках такі:{|a|&lt;1a±b&lt;1{|a|&lt;1a±b&lt;1\begin{cases}|a|<1 \\ a\pm b<1 \end{cases} Я намагався вирішити вручну (за допомогою Mathematica) нерівності коренів, тобто …

17 self-study  stationarity  arma 

На практиці, як оцінити, чи є процес AR (P) стаціонарним чи ні? Як визначити порядок для моделі AR та MA?

15 time-series  stochastic-processes  arma  stationarity 

Я збираюся використовувати модель ARMA-GARCH для фінансових часових рядів і цікавився, чи повинна серія бути нерухомою перед застосуванням зазначеної моделі. Я знаю, щоб застосувати модель ARMA, серія повинна бути нерухомою, однак я не впевнений у ARMA-GARCH, оскільки я включаю помилки GARCH, які передбачають кластеризацію нестабільності та нестабільну дисперсію, а отже, …

14 time-series  finance  arma 

У R (2.15.2) я встановив один раз ARIMA (3,1,3) на часовій серії та один раз ARMA (3,3) на колись різнилися часові серії. Встановлені параметри відрізняються, що я відніс до методу підгонки в ARIMA. Крім того, встановлення ARIMA (3,0,3) на ті ж дані, що й ARMA (3,3), не призведе до однакових …

13 r  time-series  arima  fitting  arma 

Мені потрібно вивести аналітичні вирази для функції автоковаріації процесу ARMA (2,1), позначеного:γ(k)γ(k)\gamma\left(k\right) yt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵtyt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵty_t=\phi_1y_{t-1}+\phi_2y_{t-2}+\theta_1\epsilon_{t-1}+\epsilon_t Отже, я знаю, що: γ(k)=E[yt,yt−k]γ(k)=E[yt,yt−k]\gamma\left(k\right) = \mathrm{E}\left[y_t,y_{t-k}\right] тож я можу написати: γ(k)=ϕ1E[yt−1yt−k]+ϕ2E[yt−2yt−k]+θ1E[ϵt−1yt−k]+E[ϵtyt−k]γ(k)=ϕ1E[yt−1yt−k]+ϕ2E[yt−2yt−k]+θ1E[ϵt−1yt−k]+E[ϵtyt−k]\gamma\left(k\right) = \phi_1 \mathrm{E}\left[y_{t-1}y_{t-k}\right]+\phi_2 \mathrm{E}\left[y_{t-2}y_{t-k}\right]+\theta_1 \mathrm{E}\left[\epsilon_{t-1}y_{t-k}\right]+\mathrm{E}\left[\epsilon_{t}y_{t-k}\right] потім, щоб отримати аналітичну версію функції автоковаріації, мені потрібно підміняти значення kkk - 0, 1, 2 ..., поки я не …

13 time-series  covariance  autocorrelation  arma 

З Вікіпедії є визначення інформаційного критерію Akaike (AIC) як , де k - кількість параметрів, а log L - вірогідність журналу моделі.А яС=2k−2logLAIC=2k−2log⁡L AIC = 2k -2 \log L kkklogLlog⁡L\log L Тим НЕ менше, наші замітки Економетрика в поважній державного університету , що I C = журнал ( σ 2 …

12 econometrics  aic  arma  information-theory 

Я намагаюся зрозуміти, як обчислюються відповідні значення для моделей ARMA (p, q). Я вже знайшов тут питання щодо пристосованих значень процесів ARMA, але не зміг зрозуміти це. Якщо у мене є модель ARMA (1,1), тобто Хт= α1Хt - 1+ ϵт- β1ϵt - 1Хт=α1Хт-1+ϵт-β1ϵт-1X_t = \alpha_1X_{t-1}+\epsilon_t - \beta_1 \epsilon_{t-1} і мені …

11 arma 

Які переваги виражати модель ARMA як модель простору стану та робити прогнозування за допомогою фільтра Калмана? Ця методологія, наприклад, використовується в реалізації SARIMAX реалізації моделей python-stats: https://github.com/statsmodels/statsmodels/tree/master/statsmodels/tsa/statespace

10 forecasting  arma  kalman-filter  state-space-models  statsmodels 

Моє запитання, чи є якісь хороші онлайн-матеріали для вивчення цього. Щось добре знайомить речі, особливо моделі ARMA та пов'язану з ними математику. Редагувати: Я шукаю щось із найвищого рівня на бакалавраті. Щось подібне до вступу Броквеля та Девіса в часові ряди та прогнозування

10 time-series  references  arma 

Я переглядаю надзвичайно нелінійні дані, для яких моделі ARMA / ARIMA не працюють добре. Хоча я бачу деяку автокореляцію, і підозрюю, що має кращі результати для нелінійної автокореляції. 1 / чи існує еквівалент PACF для кореляції рангів? (в R?) 2 / чи існує еквівалент моделі ARMA для нелінійної / рангової …

9 r  correlation  nonparametric  garch  arma