Чи існує еквівалент ARMA для кореляції рангів?

Я переглядаю надзвичайно нелінійні дані, для яких моделі ARMA / ARIMA не працюють добре. Хоча я бачу деяку автокореляцію, і підозрюю, що має кращі результати для нелінійної автокореляції.

1 / чи існує еквівалент PACF для кореляції рангів? (в R?)

2 / чи існує еквівалент моделі ARMA для нелінійної / рангової кореляції (в R?)

Відповідаючи на коментар mpiktas, оскільки це ІМХО хороша відповідь.

Звичайною відповіддю на нелінійність у контексті моделей ARMA є моделі ARCH / GARCH. Для вашого першого питання, ймовірно, можна побудувати PACF, використовуючи концепції кореляції рангів, це, мабуть, зведеться до незалежного аналізу компонентів. Щодо другого, відповідь, мабуть, ні, але для цієї асимптотичної нормальності оцінку квазімаксимальної ймовірності багатовимірного причинного процесу Барде та Вінтенбергера може представляти інтерес, оскільки він передбачає нелінійну специфікацію, і ARMA є його підкласом.