Здається, що тест на ФК слід віддати перевагу у випадку сильного відходу від нормальності (доцільний тест Бартлетта). Цитуючи он-лайн допомогу,
Тест Фліґнера-Кілліна (медіана) був визначений у симуляційному дослідженні як один із багатьох тестів на однорідність дисперсій, який є найбільш надійним щодо відхилення від нормальності, див. Conover, Johnson & Johnson (1981).
Взагалі, тест Левене добре працює в рамках ANOVA, за умови, що є невеликі до помірні відхилення від нормальності. У цьому випадку це перевершує тест Бартлетта. Якщо розподіл майже нормальний, тест Бартлетта є кращим. Я також чув про тест Брауна-Форсайта як непараметричну альтернативу тесту Левене. В основному вона покладається або на середню, або на підстрижену середню (порівняно із середньою в тесті Левене). За даними Брауна і Форсайта (1974), випробування, засноване на середньому, забезпечило найкращу потужність для симетричних розподілів із помірними хвостами.
На закінчення я б сказав, що якщо є вагомі докази відходу від нормальності (як це видно, наприклад, за допомогою графіку QQ), то використовуйте непараметричний тест (тест FK або BF); в іншому випадку використовуйте тест Левене або Бартлетта.
Минулого року також було проведено невелику дискусію щодо цього тесту для малих та великих зразків у журналі R, asympTest: Простий пакет R для класичних параметричних статистичних тестів та інтервалів довіри у великих зразках . Здається, тест FK також доступний через coinінтерфейс для тестів на перестановку, див. Віньєтку .
Список літератури
Браун, MB та Forsythe, AB (1974). Надійні тести на рівність варіантів. ЯСА , 69 , 364-367.