Чи існує багатоваріантна альтернатива двопробному тесту Колмогорова-Смірнова ? Я маю на увазі тест, який можна використовувати для перевірки, коли два основні багатовимірні розподіли відрізняються.
Чи існує багатоваріантна альтернатива двопробному тесту Колмогорова-Смірнова ? Я маю на увазі тест, який можна використовувати для перевірки, коли два основні багатовимірні розподіли відрізняються.
Відповіді:
2004 статті На новому багатовимірному випробуванні двох зразків по Baringhaus і Францу , може бути корисним, вони представили огляд короткої літератури на два-зразку випробувань багатовимірного GoF , а потім R пакет cramer. Як видно з назви пакета, їх метод пов'язаний з тестом Крамера, попередника Крамера-фон Мізеса.
Для однієї вибірки проблеми Justel et al. розробив узагальнення тесту Колмогорова-Смірнова. Загалом, здається, складність у багатоваріантному випадку пов'язана з розширенням визначення ЕРС (емпірична функція розподілу), тому методи, засновані на інших заходах, варто вивчити, наприклад, багатоваріантні тести, засновані на ЕКФ (емпірична характеристична функція) Фаном .