Мені хотілося б обернути голову навколо цієї теми, але навчитися з довідок та навчальних посібників важко, оскільки існує багато прогалин, які зазвичай заповнюються підручниками.
Якщо це важливо, я маю відносно сильний математичний досвід, як і докторський ступінь. з прикладної математики (CFD, якщо бути точнішим).
Відповіді:
Щодо вашого коментаря до рішення @ jerad, я вважаю, що вам не доведеться розчаровуватися, оскільки ви не можете довести формулу 12. Для цього потрібна певна теорія стохастичних процесів. Якщо ви хочете дізнатись, як формула 12 отримана перевірка в роботі Фергюсона, байєсівський аналіз деяких непараметричних проблем ( Annals of Statistics 1973, 1 (2): 209), який вперше довів існування Діріхле Процес та його властивості.
Взагалі, для вивчення Байєсової непараметрики потрібно вивчити теорію ймовірностей та стохастичні процеси. Я згадую дві книги, які є загальними в BNP:
Наскільки мені відомо, ще немає такої книги, оскільки область все ще зовсім нова. Пара байєсівських непараметричних книг, які я бачив, - це в основному купа рецензійних робіт різних дослідників, зв'язаних разом.
Якщо у вас є доктор наук. в математиці, застосованій чи ні, я впевнений, що ти зможеш обробити голову, прочитавши стандартні документи.
Напевно, найменше, але найбільш ґрунтовне знайомство з методами BNP - це підручник Сема Гершмана .