Як досягти суворо позитивних прогнозів?

Я працюю над тимчасовим рядом, значення якого суворо позитивні . Працюючи з різними моделями, включаючи AR, MA, ARMA тощо, я не зміг знайти простий спосіб досягти суто позитивних прогнозів.

Я використовую R, щоб робити свої прогнози, і все, що я міг знайти, було прогнозувати.hts {hts}, який має позитивний параметр, описаний тут:

Прогнозуйте ієрархічний або згрупований часовий ряд, пакунки hts

## S3 method for class 'gts':
forecast((object, h,
  method = c("comb", "bu", "mo", "tdgsf", "tdgsa", "tdfp", "all"),
  fmethod = c("ets", "rw", "arima"), level, positive = FALSE,
    xreg = NULL, newxreg = NULL, ...))

positive
    If TRUE, forecasts are forced to be strictly positive

http://www.inside-r.org/packages/cran/hts/docs/forecast.gts

Будь-які пропозиції щодо неієрархічного часового ряду? А як щодо узагальнення використання інших обмежень, таких як мінімум, максимум тощо?

Навіть якщо вони не реалізовані в R, пропозиції щодо статей, моделей або корисних загальних змінних перетворень будуть вдячні.

З forecastпакетом для R просто встановіть lambda=0при встановленні моделі. Наприклад:

fit <- auto.arima(x, lambda=0)
forecast(fit)

lambdalambda$\lambda=0$lambda=0

Див. Http://www.otexts.org/fpp/2/4 для подальшого обговорення.