Запитання з тегом «constrained-regression»

Розглянемо регресію хребта з додатковим обмеженням, що вимагає, щоб має одиницю суми квадратів (еквівалентно одиниці дисперсії); при необхідності можна припустити, що має одиничну суму квадратів:y^y^\hat{\mathbf y}yy\mathbf y β^∗λ=argmin{∥y−Xβ∥2+λ∥β∥2}s.t.∥Xβ∥2=1.β^λ∗=arg⁡min{‖y−Xβ‖2+λ‖β‖2}s.t.‖Xβ‖2=1.\hat{\boldsymbol\beta}_\lambda^* = \arg\min\Big\{\|\mathbf y - \mathbf X \boldsymbol \beta\|^2+\lambda\|\boldsymbol\beta\|^2\Big\} \:\:\text{s.t.}\:\: \|\mathbf X \boldsymbol\beta\|^2=1. Яка межа β^∗λβ^λ∗\hat{\boldsymbol\beta}_\lambda^* коли λ→∞λ→∞\lambda\to\infty ? Ось кілька тверджень, які …

21 pca  regularization  ridge-regression  partial-least-squares  constrained-regression 

Я хочу виконати дуже просту лінійну регресію в R. Формула така ж проста, як . Однак я хотів би, щоб ухил ( ) знаходився всередині інтервалу, скажімо, між 1,4 і 1,6.aу= a x + by=ax+by = ax + bаaa Як це можна зробити?

18 r  regression  constrained-regression 

Я працюю над тимчасовим рядом, значення якого суворо позитивні . Працюючи з різними моделями, включаючи AR, MA, ARMA тощо, я не зміг знайти простий спосіб досягти суто позитивних прогнозів. Я використовую R, щоб робити свої прогнози, і все, що я міг знайти, було прогнозувати.hts {hts}, який має позитивний параметр, описаний …

15 time-series  forecasting  constrained-regression 

Я хотів би вручну зафіксувати певний коефіцієнт, скажімо, , а потім підходити коефіцієнти до всіх інших прогнокторів, зберігаючи β 1 = 1,0 у моделі.β1= 1,0β1=1.0\beta_1=1.0β1= 1,0β1=1.0\beta_1=1.0 Як я можу досягти цього за допомогою R? Я особливо хотів би попрацювати з LASSO ( glmnet), якщо можливо. Як варіант я можу обмежити …

11 r  multiple-regression  lasso  glmnet  constrained-regression 

Я використовував Matlab для виконання обмежених найменших квадратів (звичайних найменших квадратів), і він автоматично виводить коефіцієнти, статистику тесту та p-значення. Моє запитання полягає в тому, що, виконуючи обмежені найменші квадрати (суворо негативні коефіцієнти), він виводить лише коефіцієнти, БЕЗ статистики тесту, р-значень. Чи можна обчислити ці значення для забезпечення значущості? І …

10 regression  statistical-significance  least-squares  constrained-regression 

Я намагаюся вписати в R дискретний час модель, але не знаю, як це зробити. Я читав, що ви можете організувати залежну змінну в різні рядки, по одній для кожного часу спостереження, і використовувати glmфункцію за допомогою посилання logit або cloglog. У цьому сенсі, у мене є три колонки: ID, Event(1 …

10 r  survival  pca  sas  matlab  neural-networks  r  logistic  spatial  spatial-interaction-model  r  time-series  econometrics  var  statistical-significance  t-test  cross-validation  sample-size  r  regression  optimization  least-squares  constrained-regression  nonparametric  ordinal-data  wilcoxon-signed-rank  references  neural-networks  jags  bugs  hierarchical-bayesian  gaussian-mixture  r  regression  svm  predictive-models  libsvm  scikit-learn  probability  self-study  stata  sample-size  spss  wilcoxon-mann-whitney  survey  ordinal-data  likert  group-differences  r  regression  anova  mathematical-statistics  normal-distribution  random-generation  truncation  repeated-measures  variance  variability  distributions  random-generation  uniform  regression  r  generalized-linear-model  goodness-of-fit  data-visualization  r  time-series  arima  autoregressive  confidence-interval  r  time-series  arima  autocorrelation  seasonality  hypothesis-testing  bayesian  frequentist  uninformative-prior  correlation  matlab  cross-correlation