Запитання з тегом «kullback-leibler»

Розглянемо байєсівську задню θ ∣ Xθ∣Х\theta\mid X. Асимптотично, його максимум відбувається при оцінці MLE , що просто збільшує ймовірність .θ^θ^\hat \thetaаргмінθfθ( X)аргмінθfθ(Х)\operatorname{argmin}_\theta\, f_\theta(X) Усі ці поняття - байесівські пріори, що збільшують ймовірність - звучать супер принципово і зовсім не довільно. Не видно колоди. Однак MLE мінімізує розбіжність KL між реальним …

9 bayesian  maximum-likelihood  kullback-leibler 

Індекс стійкості населення кількісно визначає зміну розподілу змінної шляхом порівняння зразків даних за два часові періоди. Він дуже часто використовується для вимірювання зрушень у балах. Він обчислюється так: 1) Вибірка за базовий період дискретизується. Зазвичай він розподіляється на децили 2) Вибірка з цільового періоду дискретизується за допомогою тих же інтервалів, …

9 distributions  kullback-leibler