1
Модель ARCH - очікування абсолютного значення
У мене є модель часових рядів: ут= σтϵтyt=σtϵty_t = \sigma_t \epsilon_t σт= w + γ| уt - 1|σt=w+γ|yt−1|\sigma_t = w + \gamma|y_{t-1}| Там, де як правило, розподілено із середнім нулем та дисперсією. Припустимо, t = 0 , ± 1 , ± 2 , ± 3 , … і що процес …