0
Як я можу використовувати обчислення Malliavin для вирішення оптимальної стратегії торгівлі в класичній проблемі Мертона?
Як я можу використовувати обчислення Malliavin для вирішення оптимальної стратегії торгівлі в класичній проблемі Мертона? У книзі Даффі "Динамічне ціноутворення активів" він окреслює "метод Мартингала" розв'язання проблем стохастичного управління. Я не буду відтворювати цілу схему або позначення тут, але основні відомості наведені на стор. Після деякого обговорення узагальнення він згадує …