Запитання з тегом «stochastic-calculus»

Як я можу використовувати обчислення Malliavin для вирішення оптимальної стратегії торгівлі в класичній проблемі Мертона? У книзі Даффі "Динамічне ціноутворення активів" він окреслює "метод Мартингала" розв'язання проблем стохастичного управління. Я не буду відтворювати цілу схему або позначення тут, але основні відомості наведені на стор. Після деякого обговорення узагальнення він згадує …

14 finance  academic-graduate  portfolio-theory  stochastic-calculus  optimal-control 

Я потрапляю в ціноутворення на активи і дивився на лему Іто, але не можу зрозуміти декілька кроків. Лема Іто стверджує, що дана $$ dx_t = dt + sigma dz_t y_t = f (t, x_t) $$ потім $$ (1) quad dy_t = frac {часткова f} {часткова t} dt + frac {часткова …

3 asset-pricing  stochastic-calculus