Запитання з тегом «regression»

Я працюю в політичній економії, і багато моделей включають "невинні" контрольні змінні, такі як населення, нерівність, колоніальна спадщина тощо, щоб автор міг заявити про неупередженість щодо їх незалежної змінної інтересу. Але якщо будь-яка з цих контрольних змінних є ендогенною для якоїсь опущеної змінної, чи це не забруднює неупередженість ВСІХ незалежних …

13 econometrics  political-economy  identification  regression 

Який сенс стандартної похибки коефіцієнта в регресії, коли включається все населення? Мене настільки спантеличило це питання. Оскільки, як мені здається, стандартні помилки не мають сенсу, коли включається все населення - немає необхідності в статистичних висновках, оскільки у вас вже є все населення. Але він настільки широко використовується навіть у багатьох …

10 econometrics  regression 

В іншому моєму питанні відповідач застосував таке виведення коефіцієнта OLS: У нас є модель: де не помічено. Тоді ми маємо: де і .Y=Х1β+Х2β2+ Zγ+ ε ,Y=X1β+X2β2+Zγ+ε, Y = X_1 \beta + X_2 \beta_2 + Z \gamma + \varepsilon, ZZZплімβ^1=β1+ γСo v (Х∗1, Z)Va r (Х∗1)=β1,plimβ^1=β1+γCov(X1∗,Z)Var(X1∗)=β1,\text{plim}\, \hat \beta_{1} = \beta_1 + …

8 econometrics  regression 

Якщо ціни на житло залежать від місця розташування, фізичних характеристик та терміна помилки, тобто house_price = f (місцезнаходження, фізичне, е) І я оцінюю регресію з журналом цін будинку як мою залежну змінну, а також діапазон характеристик розташування (наприклад, відстань до КБР / узбережжя / доріг тощо) та фізичні характеристики (наприклад, …

4 econometrics  applied-econometrics  regression  reduced-form-estimation 

Хтось сказав мені, що я повинен вносити змінну в регресію, щоб побачити ефекти стану. (Штати в Сполучених Штатах) Тому він написав цей код і сказав, що в мої змінні міститься ... де. xi: reg ... i.STATE, robust (Надійність полягає в тому, що дані є гетероскедастичними) Так ось що з перемінними: …

1 regression  stata 

На наступному слайді ECON4150 - вступна лекція з економетрії 16: Інструментальні змінні, Моніка де Хаан E[ui∣Zi]=0E[ui∣Zi]=0E[u_i \mid Z_i]=0cov(Zi,ui)=0cov(Zi,ui)=0cov(Z_i, u_i) =0ZiZiZ_iuiuiu_i E[ui∣Zi]=0E[ui∣Zi]=0E[u_i \mid Z_i] = 0cov(Zi,ui)=0cov(Zi,ui)=0cov(Z_i, u_i)=0cov(Zi,ui)=0cov(Zi,ui)=0cov(Z_i, u_i)=0E[ui∣Zi]=0E[ui∣Zi]=0E[u_i \mid Z_i] = 0

1 econometrics  regression 

Я дотримувався більшості прикладів з цієї тематики, і я збирався подумати, що мені подобається ця тема. розуміння на цю тему. Як я повинен будувати гіпотезу, щоб отримати t-значення або / і отримати довірчий інтервал без будь-якого відомого значення? Я не думаю, що професор просто запитує формули. Я можу подумати про …

econometrics  statistics  regression 

Я намагаюся вивчити, чи X (-1) пояснює Y, але, нарешті, знайдемо коефіцієнти для X (-1), X, X (+1), і навіть X (+2) всі значні. Може хто-небудь дає мені деякі пропозиції про те, як боротися з цією проблемою? Я не хочу просто пов'язувати його з "ефектом очікування". Крім того, достатньо варіації …

applied-econometrics  regression