Запитання з тегом «stochastic-processes»

Я бачив стохастичні процеси, змодельовані / побудовані таким чином. Розглянемо простір ймовірностей і нехай S - (вимірюване) перетворення S : Ω → Ω, яке ми використовуємо для моделювання еволюції точки вибірки ω у часі. Нехай X - випадковий вектор X : Ω → R n . Тоді випадковий процес { …

11 econometrics  time-series  probability  stochastic-processes 

У мене є код, що відповідає Таухену (1986) (еквівалент Python цього ), який генерує дискретний наближення процесу дискретного AR (1) дискретного часу. Наприклад, якщо встановити розмір сітки як 3, це дає вектор продуктивності [A_1, A_2, A_3,] і матриця ймовірностей переходу A_11, A_12, A_13 A_21, A_22, A_23 A_31, A_32, A_33 Там, …

8 computation  stochastic-processes