1
Легко зрозумілий аргумент про те, що звичайні методи Runge – Kutta не можна узагальнити до SDE?
Наївним підходом до розв’язання стохастичних диференціальних рівнянь (SDE) був би: скористатися звичайним багатоступеневим методом Рунге-Кутта, використовувати достатньо тонку дискретизацію основного процесу Вінера, зробити кожен крок методу Рунге – Кутта аналогічним Ейлеру – Маруямі. Тепер це не вдається на кількох рівнях, і я розумію, чому. Однак тепер я маю на меті …