2
Статистичні властивості оцінок Кальмана при гауссових шумах
Для лінійної моделі простору стану з незалежним гауссовим станом і вихідними шумами та ідеальним відгадкою для початкового стану чи мають оцінки Калмана такі властивості: деE(x^k|k−xk)=0E(x^k|k−xk)=0 E(\hat{x}_{k|k} - x_k) = 0 Pk|k=Var(x^k|k−xk), or Var(x^k|k), or Var(xk)?Pk|k=Var(x^k|k−xk), or Var(x^k|k), or Var(xk)? P_{k|k} = Var(\hat{x}_{k|k} - x_k),\text{ or }Var(\hat{x}_{k|k}),\text{ or }Var(x_k) ? xkxkx_k …