Ідентичні коефіцієнти, оцінені в моделі Пуассона проти Квазі-Пуассона


12

При моделюванні даних про кількість позовів у страховому середовищі я почав із Пуассона, але потім помітив перевищення рівня. Квазі-Пуассон краще моделював більшу співвідношення середньої дисперсії, ніж основний Пуассон, але я помітив, що коефіцієнти були однаковими як у моделях Пуассона, так і в Квазі-Пуассона.

Якщо це не помилка, чому це відбувається? Яка користь від використання Квазі-Пуассона над Пуассоном?

Що слід зазначити:

  • Основні втрати лежать в надлишку, що (я вважаю) завадило Твіді працювати - але це було перше розповсюдження, яке я спробував. Я також оглянув моделі NB, ZIP, ZINB та Hurdle, але все-таки виявив, що Квазі-Пуассон забезпечив найкращу форму.
  • Я перевірив наявність надмірної дисперсії через дисперсію в пакеті AER. Мій параметр дисперсії становив приблизно 8,4, з р-значенням на величині 10 ^ -16.
  • Я використовую glm () з сім’єю = poisson або quasipoisson та посиланням на журнал для коду.
  • Під час запуску коду Пуассона я виходжу з попередженнями "In dpois (y, mu, log = TRUE): non-integer x = ...".

Корисні нитки SE за вказівками Бена:

  1. Основна математична зміна при регресії Пуассона
  2. Вплив компенсацій на коефіцієнти
  3. Різниця між використанням експозиції як коваріату проти зсуву

Невже дистрибуція Tweedie не буде кращою ідеєю?
— duffymo

Спробував Tweedie з початку роботи, але наші дані про збитки не ґрунтовні, а скоріше на надмірній основі. Також спробували негативні моделі Binomial, ZIP і перешкоди для вирішення кількості дисперсій.
— Френк Х.

1
чи можете ви пояснити трохи більше про те, звідки беруться цілі значення у ваших даних ??
— Бен Болкер

6
не слід моделювати частоти / швидкості, обчислюючи коефіцієнти counts/exposure. Швидше, ви повинні додати offset(log(exposure))термін offset ( ) до своїх моделей.
— Бен Болкер

1
Це практично, хоча найважливіше при моделюванні Пуассона (а не квазі-Пуассона). Я не знаю хорошої довідкової інформації; якщо ви не можете знайти відповідну відповідь тут на CrossValided, це поставить точне запитання.
— Бен Болкер

Відповіді:


25

Це майже дублікат ; пов'язане запитання пояснює, що не слід очікувати зміни коефіцієнтів, залишкового відхилення чи міри свободи. Єдине, що змінюється при переході від Пуассона до квазі-Пуассона, це те, що параметр шкали, який раніше був зафіксований на 1, обчислюється з деякої оцінки залишкової мінливості / непридатності придатності (зазвичай оцінюється за сумою квадратів залишків Пірсона ( ) ділиться на залишковий df, хоча асимптотично з використанням залишкового відхилення дає той самий результат). Результатом є те, що стандартні помилки масштабуються квадратним коренем цього параметра масштабу із супутніми змінами довірчих інтервалів та -значень. пχ2p

Перевага квазіімовірності полягає в тому, що вона фіксує основну помилковість припущення, що дані є Пуассоном (= однорідні, незалежні підрахунки); однак виправлення проблеми таким чином потенційно маскує інші проблеми з даними. (Див. Нижче.) Квазі-ймовірність - це один із способів поводження з наддисперсією; якщо якимось чином не вирішуватимемо перевищення, ваші коефіцієнти будуть розумними, але ваш висновок (CI, -значення тощо) буде сміттям.p

  • Як ви коментуєте вище, існує багато різних підходів до наддисперсії (Твіді, різні негативні біноміальні параметризації, квазіімовірність, нульова інфляція / зміна).
  • З коефіцієнтом завищення> 5 (8.4) я б трохи переживав, чи керується воно якоюсь невідповідною моделлю (випускники, нульова інфляція (яку, я бачу, ви вже пробували), нелінійність) ніж представлення всебічної неоднорідності. Мій загальний підхід до цього - це графічне дослідження необроблених даних та регресія діагностики ...

Дуже корисний. Тепер я бачу, що p-значення для змінних та рівнів змінних в Пуассоні набагато статистично значущіші, ніж для Квазі-Пуассона, через згадане вами масштабування. Я робив тест на людину, що пережив люди, але не вважав це проблемою. Якими можуть бути інші проблеми, які маскуються надмірною дисперсією, чи приклади таких підходів до пошуку цих проблем?
— Френк Х.

Переважно нелінійність відповідей за посилальною (журнальною) шкалою; перевірте графіки залишків проти пристосованих та графіків змінних залишків проти прогнозування, щоб побачити, чи є закономірності.
— Бен Болкер

1
+1 Чудово викладено! Я дуже ціную чіткість вашого першого абзацу.
— Олексій
Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.