Асинхронний (нерегулярний) аналіз часових рядів

Я намагаюся проаналізувати відставання між часовими рядами двох цін на акції. У звичайному аналізі часових рядів ми можемо зробити Cross Correlaton, VECM (Granger Causality). Однак як поводитися з тим самим у нерегулярно розташованих часових рядах.

Гіпотеза полягає в тому, що один з інструментів веде другий.

У мене є дані для обох символів до мікросекунд.

Я переглянув пакет RTAQ, а також спробував застосувати VECM. RTAQ більше стосується одновимірного часового ряду, тоді як VECM не є істотним для цих часових шкал.

> dput(STOCKS[,]))
structure(c(29979, 29980, 29980, 29980, 29981, 29981, 29991, 
29992, 29993, 29991, 29990, 29992), .Dim = c(6L, 2L), .Dimnames = list(NULL, c("Pair_Bid", "Calc_Bid" )), index = structure(c(1340686178.55163, 1340686181.40801, 1340686187.2642, 
1340686187.52668, 1340686187.78777, 1340686189.36693), class = c("POSIXct", "POSIXt"), tzone = ""), class = "zoo")

r time-series cross-correlation unevenly-spaced-time-series

— шонья
джерело

вам потрібно використовувати відтворюваний набір даних

— Джон

Не дуже впевнений, чому ви так говорите? Чи можете ви докладно?

— shoonya

@John означає (я думаю), що ви, швидше за все, отримаєте корисну відповідь, якщо надасте дані, які легко можуть бути використані відповідачами для тестування та ілюстрації їх методів (див. Tinyurl.com/reproducible-000 ). Я б здогадався, що параметричні моделі для перехресних кореляцій / перехресних спектрів будуть потрібні ...

— Бен Болкер,

це дійсно треба йти на CrossValidated

— Nico

тому що питання, ймовірно, є досить складним, що не існує очевидної стандартної методології. Замість того, щоб "я хочу використовувати відому статистичну процедуру X, чи вона реалізована в R / як я буду її використовувати?", Це більше за принципами "чи є хороша статистична процедура для вирішення проблеми Y"? Крім того, можливо, варто перевірити r-sig-finance (я думаю, що такий список розсилки є ...)

— Бен Болкер,

Я знаю одне з можливих рішень, але це досить складно, що я прийму простий варіант і зв’яжу вас з відповідною науковою роботою (на мою думку, критично недооціненою):

Франк де Йонг, Тео Ніджман (1997) "Високочастотний аналіз взаємозв'язків між фінансовими ринками".

Я впевнений, що з цього часу, мабуть, було зроблено більше роботи над цією проблемою. Хороший спосіб знайти це використання сторінки "цитати" на Ide.repec. Посилання на відповідну сторінку для згаданої вище роботи є тут . Кілька назв виглядають досить актуально.

— Colin T Bowers
джерело