Запитання з тегом «unevenly-spaced-time-series»

У галузі економіки (я думаю) у нас є ARIMA та GARCH для регулярно розподілених часових рядів, а Пуассон, Хоукс для моделювання точкових процесів, тож як щодо спроб моделювання нерегулярних (нерівномірно) проміжок часу - чи існують (принаймні) загальні практики ? (Якщо у вас є деякі знання з цієї теми, ви також …

45 time-series  garch  poisson-process  point-process  unevenly-spaced-time-series 

Мене вражає forecastпакет R , а також, наприклад, zooпакет для нерегулярних часових рядів та інтерполяції відсутніх значень. Мій додаток знаходиться в області прогнозування трафіку кол-центру, тому дані про вихідні (майже) завжди відсутні, що може бути чудово оброблено zoo. Також деякі дискретні точки можуть бути відсутніми, я просто використовую R NAдля …

16 r  time-series  forecasting  missing-data  unevenly-spaced-time-series 

Мені не зрозуміло, як обчислити коінтеграцію з нерегулярними часовими рядами (в ідеалі, використовуючи тест Йохансена з VECM). Моєю початковою думкою було б регуляризувати ряд та інтерполювати пропущені значення, хоча це може змістити оцінку. Чи є література на цю тему?

16 time-series  cointegration  unevenly-spaced-time-series 

У дослідженнях фінансової економетрії дуже часто досліджується взаємозв'язок між фінансовими часовими рядами, які набувають форми щоденних даних . Змінна часто робиться , наприклад, приймаючи різницю журналу; ln ( P t ) - ln ( P t - 1 ) .Я( 0 )Я(0)I(0)ln( Ст) - ln( Ст - 1)ln⁡(Пт)-ln⁡(Пт-1)\ln(P_t)-\ln(P_{t-1}) Однак щоденні …

14 time-series  econometrics  finance  macroeconomics  unevenly-spaced-time-series 

Останнім часом я багато читав про динамічне викривлення часу (DTW). Я дуже здивований, що взагалі немає літератури про застосування ДТВ до нерегулярних часових рядів, або, принаймні, я не міг її знайти. Чи може хто-небудь дати мені посилання на щось, що стосується цього питання, чи, можливо, навіть його реалізацію?

10 time-series  correlation  distance  unevenly-spaced-time-series 

Я намагаюся проаналізувати відставання між часовими рядами двох цін на акції. У звичайному аналізі часових рядів ми можемо зробити Cross Correlaton, VECM (Granger Causality). Однак як поводитися з тим самим у нерегулярно розташованих часових рядах. Гіпотеза полягає в тому, що один з інструментів веде другий. У мене є дані для …

10 r  time-series  cross-correlation  unevenly-spaced-time-series 

У мене є дані про популяцію декількох різних риб, відібраних за період від 5 років, але за дуже нерегулярною схемою. Іноді між зразками бувають місяці, іноді є кілька проб за один місяць. Також багато 0 підрахунків Як поводитися з такими даними? Я можу досить легко зобразити його в R, але …

10 time-series  multilevel-analysis  unevenly-spaced-time-series 

Я поставив це питання на StackOverflow, і рекомендував його задати тут. У мене є два часові ряди даних 3D-акселерометра, які мають різні часові основи (годинник запускався в різний час, з невеликим повзанням протягом часу вибірки), а також містять безліч прогалин різного розміру (через затримки, пов'язані з написанням, щоб розділити флеш-пристрої). …

10 time-series  correlation  unevenly-spaced-time-series 

Наступні трансплантати взяті з цієї статті . Я новачок у завантажувальній програмі та намагаюся реалізувати параметричне, напівпараметричне та непараметричне завантажувальне завантаження для лінійної змішаної моделі з R bootпакетом. R код Ось мій Rкод: library(SASmixed) library(lme4) library(boot) fm1Cult <- lmer(drywt ~ Inoc + Cult + (1|Block) + (1|Cult), data=Cultivation) fixef(fm1Cult) boot.fn …

9 r  mixed-model  bootstrap  central-limit-theorem  stable-distribution  time-series  hypothesis-testing  markov-process  r  correlation  categorical-data  association-measure  meta-analysis  r  anova  confidence-interval  lm  r  bayesian  multilevel-analysis  logit  regression  logistic  least-squares  eda  regression  notation  distributions  random-variable  expected-value  distributions  markov-process  hidden-markov-model  r  variance  group-differences  microarray  r  descriptive-statistics  machine-learning  references  r  regression  r  categorical-data  random-forest  data-transformation  data-visualization  interactive-visualization  binomial  beta-distribution  time-series  forecasting  logistic  arima  beta-regression  r  time-series  seasonality  large-data  unevenly-spaced-time-series  correlation  statistical-significance  normalization  population  group-differences  demography 

У мене нерівномірно розташовані XTSчасові ряди (зі POSIXctзначеннями як тип індексу). Як я можу створити новий часовий ряд, відібраний з інтервалом, скажімо, 10 хвилин, але кожен момент моменту вирівнюється до кругового часу (13:00:00, 13:10:00, 13:20:00, ...) . Якщо момент перестановки не впаде точно на початкове значення серії, я хочу взяти …

9 r  time-series  sampling  unevenly-spaced-time-series