Запитання з тегом «cointegration»

У мене є набір даних часових рядів. Кожна серія охоплює один і той же період, хоча фактичні дати в кожному часовому ряді можуть не всі «точно вирівнюватися». Тобто, якби серія «Час» читалася у 2D матриці, вона виглядала б приблизно так: date T1 T2 T3 .... TN 1/1/01 100 59 42 …

38 r  time-series  clustering  cointegration 

Мене бентежить модель вектора виправлення помилок ( VECM) ). Технічна інформація: VECM пропонує можливість застосувати векторну авторегресивну модель ( VAR ) до інтегрованого багатовимірного часового ряду. У підручниках вони називають деякі проблеми із застосуванням VAR до інтегрованих часових рядів, найважливішою з яких є так звана хибна регресія (t-статистика є дуже …

30 time-series  forecasting  var  cointegration  vecm 

Мені не зрозуміло, як обчислити коінтеграцію з нерегулярними часовими рядами (в ідеалі, використовуючи тест Йохансена з VECM). Моєю початковою думкою було б регуляризувати ряд та інтерполювати пропущені значення, хоча це може змістити оцінку. Чи є література на цю тему?

16 time-series  cointegration  unevenly-spaced-time-series 

Я прагну перевірити коінтеграцію між двома часовими рядами. Обидві серії мають щотижневі дані тривалістю ~ 3 роки. Я намагаюсь зробити метод Енгл-Грейнджера в два кроки. Мій порядок операцій слідує. Тестуйте кожен часовий ряд на корінь одиниці за допомогою доповненого Dickey-Fuller. Якщо припустити, що обидва мають одиничне коріння, то знайдіть лінійне …

13 time-series  cointegration  unit-root  augmented-dickey-fuller 

Під час попереднього формування тесту на коінтеграцію Йохансена для двох часових рядів (простий випадок) потрібно визначити відставання, яке ви хочете використати. Проведення тесту на різні відставання дає різні результати: для деяких рівнів відставання нульова гіпотеза може бути відхилена, а для інших вона не може. Моє запитання - який правильний метод, …

13 time-series  cointegration 

"Помилкова регресія" (в контексті часових рядів) і пов'язані з ними терміни, такі як одиничні кореневі тести - це те, про що я багато чув, але ніколи не розумів. Чому / коли інтуїтивно це відбувається? (Я вважаю, що це коли ваші два часові ряди спільно інтегруються, тобто деяка лінійна комбінація обох …

10 time-series  regression  cointegration 

Я намагаюся зрозуміти краще метод Йохансена, тому я розробив приклад 3.1, наведений у книзі " Імовірність, заснована на висновках-коінтеграція-Авторегресія-Економетрія", де у нас є три процеси: Х1 т=∑i = 1тϵ1 i+ϵ2 тХ1т=∑i=1тϵ1i+ϵ2тX_{1t} = \sum_{i=1}^t \epsilon_{1i} + \epsilon_{2t} Х2 т= α∑i = 1тϵ1 i+ϵ3 тХ2т=α∑i=1тϵ1i+ϵ3т X_{2t} = \alpha \sum_{i=1}^t \epsilon_{1i} + \epsilon_{3t} …

9 self-study  cointegration  vecm