Запитання з тегом «vecm»

Мене бентежить модель вектора виправлення помилок ( VECM) ). Технічна інформація: VECM пропонує можливість застосувати векторну авторегресивну модель ( VAR ) до інтегрованого багатовимірного часового ряду. У підручниках вони називають деякі проблеми із застосуванням VAR до інтегрованих часових рядів, найважливішою з яких є так звана хибна регресія (t-статистика є дуже …

30 time-series  forecasting  var  cointegration  vecm 

Я намагаюся зрозуміти краще метод Йохансена, тому я розробив приклад 3.1, наведений у книзі " Імовірність, заснована на висновках-коінтеграція-Авторегресія-Економетрія", де у нас є три процеси: Х1 т=∑i = 1тϵ1 i+ϵ2 тХ1т=∑i=1тϵ1i+ϵ2тX_{1t} = \sum_{i=1}^t \epsilon_{1i} + \epsilon_{2t} Х2 т= α∑i = 1тϵ1 i+ϵ3 тХ2т=α∑i=1тϵ1i+ϵ3т X_{2t} = \alpha \sum_{i=1}^t \epsilon_{1i} + \epsilon_{3t} …

9 self-study  cointegration  vecm