Перехресне кореляційне значення в R

13

Як ви можете сказати, чи є кореляції в різних відставаннях, отриманих від перехресної кореляції (функція ccf) двох часових рядів, значущими.

r statistical-significance cross-correlation

1

Подивіться на моє запитання тут: stats.stackexchange.com/questions/1881 / ...

— Nico

Привіт. У мене одне питання. Як я можу перевірити значення коефіцієнта кореляції? У мене є два часові ряди, і я хочу перевірити, чи є перехресні кореляції. я повинен зробити попереднє освітлення двох серій перед обчисленням ccf або є простий спосіб?

— user4823

18

Дисперсія коефіцієнта перехресної кореляції за нульовою гіпотезою нульової кореляції становить приблизно де - довжина ряду. Коефіцієнти також асимптотично нормальні. Тож приблизні критичні значення (на рівні 5%) . $1/n$ $n$ $\pm 2/\sqrt{n}$

Ці критичні значення автоматично розміщуються в R за допомогою ccf(x,y).

— Роб Хайндман
джерело

5

Коефіцієнт перехресної кореляції не вимірює залежність між часовими рядами. Правильним інструментом для неї є функція когерентності. Наприклад, див. Bendat and Piersol, 2010.

— Віктор
джерело

Ви маєте на увазі "Бендат" та "Пірсол", 2000. "Взаємовідносини з одним входом / виходом". Я не міг знайти будь-яку статтю з тих авторів , у 2010 році

— весело