Запитання з тегом «brownian»

Нехай - це стандартний броунівський рух. Нехай позначає подію і нехай де позначає функцію індикатора. Чи існує такий, що для для всіх ? Я підозрюю, що відповідь - так; Я спробував возитися з методом другого моменту, але не дуже. Чи можна це показати методом другого моменту? Або я повинен спробувати …

18 probability  self-study  moments  distributions  brownian 

Я хотів би імітувати броунівський екскурсійний процес (броунівський рух, який обумовлений, завжди бути позитивним, коли до при ). Оскільки броунівський екскурсійний процес - це броунівський міст, який, як завжди, є позитивним, я сподівався моделювати рух броунівської екскурсії за допомогою броунівського мосту.0 t = 10<t<10<t<10 \lt t \lt 1000t=1t=1t=1 У R, …

11 r  gaussian-process  brownian