Запитання з тегом «ergodic»

Як ви перевіряєте ергодичність стаціонарних стохастичних процесів широкого сенсу з його вибіркових шляхів? Чи можемо ми перевірити ергодичність з одного зразка шляху? Або нам потрібно кілька зразкових шляхів? Одна мотивація перевірки на ергодичність полягає у часових рядах, щоб переконатися, що ви могли безпечно використовувати середнє значення вибіркового шляху за часом, …

11 time-series  ergodic 

Наразі я використовую байєсівський підхід для оцінки параметрів для моделі, що складається з декількох ОР. Оскільки у мене є 15 параметрів для оцінювання, мій пробний простір є 15-мірним, і мій пошук заднього розподілу, здається, має багато локальних максимумів, дуже відокремлених великими регіонами з дуже низькою ймовірністю. Це призводить до проблем …

10 bayesian  mcmc  monte-carlo  ergodic