Запитання з тегом «gumbel»

Примітка: я публікую запитання колишнього мого студента, який не може самостійно опублікувати з технічних причин. З огляду на зразок з розподілу Weibull з pdf є корисне відсутність змінної подання і, отже, пов'язаний з ним алгоритм EM (очікування-максимізація), який можна використовувати для пошуку MLE з , а не з використанням прямого …

24 optimization  missing-data  expectation-maximization  weibull  gumbel 

Я постійно читаю в економічних журналах про конкретний результат, використаний у випадкових корисних моделях. Один варіант результату: якщо Gumbel ( , то:ϵi∼iid,ϵi∼iid,\epsilon_i \sim_{iid}, μ,1),∀iμ,1),∀i\mu, 1), \forall i E[maxi(δi+ϵi)]=μ+γ+ln(∑iexp{δi}),E[maxi(δi+ϵi)]=μ+γ+ln⁡(∑iexp⁡{δi}),E[\max_i(\delta_i + \epsilon_i)] = \mu + \gamma + \ln\left(\sum_i \exp\left\{\delta_i \right\} \right), де γ≈0.52277γ≈0.52277\gamma \approx 0.52277 - константа Ейлера-Машероні. Я перевірив, що це …

12 expected-value  gumbel