2
Нерегулярно розташовані часові ряди в дослідженнях фінансів / економіки
У дослідженнях фінансової економетрії дуже часто досліджується взаємозв'язок між фінансовими часовими рядами, які набувають форми щоденних даних . Змінна часто робиться , наприклад, приймаючи різницю журналу; ln ( P t ) - ln ( P t - 1 ) .Я( 0 )Я(0)I(0)ln( Ст) - ln( Ст - 1)ln(Пт)-ln(Пт-1)\ln(P_t)-\ln(P_{t-1}) Однак щоденні …