Запитання з тегом «r-squared»

Я використовую VT-бібліотеку статистичних моделей python для моделювання даних фінансових часових рядів, і деякі результати мене здивували. Я знаю, що моделі VAR припускають, що дані часових рядів є нерухомими. Я ненавмисно помістив нестаціонарну серію цін журналів на два різні цінні папери, і на диво пристосовані значення та вибіркові прогнози були …

9 time-series  forecasting  r-squared  var  stationarity 

Я намагаюся інтерпретувати результати статті, де вони застосували багаторазову регресію для прогнозування різних результатів. Однакββ\beta's (стандартизовані коефіцієнти B, визначені як βх1=Бх1⋅S Dх1S Dуβx1=Bx1⋅SDx1SDy\beta_{x_1} = B_{x_1} \cdot \frac{\mathrm{SD}_{x_1}}{\mathrm{SD}_y} де уyy є залежною змінною і х1x1x_1 є прогнозом) повідомляється, схоже, не відповідає повідомленому R2R2R^2: Попри ββ\beta з -0,83, -0,29, -0,16, -0,43, 0,25 …

9 regression  regression-coefficients  multicollinearity  r-squared 

Роки тому я знайшов цю ідентичність шляхом експериментування, граючи з даними та перетвореннями. Пояснивши це моєму професору статистики, він прийшов у наступний клас із підтвердженням на одній сторінці, використовуючи векторні та матричні позначення. На жаль, я втратив папери, які він мені дав. (Це було ще в 2007 році) Чи може …

9 regression  r-squared 

Населення r-квадрат ρ2ρ2\rho^2 можна визначити, якщо взяти фіксовані або випадкові бали: Фіксовані бали: розмір вибірки та конкретні значення прогнозів утримуються фіксованими. Таким чином,ρ2fρf2\rho^2_f - частка дисперсії, поясненої в результаті, рівнянням регресії сукупності, коли значення предиктора підтримуються постійними. Випадкові бали: Конкретні значення прогнозів виводяться з розподілу. Таким чином,ρ2rρr2\rho^2_r відноситься до частки …

9 regression  estimation  r-squared