2
Хто-небудь знайшов дані, де працюють моделі ARCH та GARCH?
Я аналітик у фінансовій та страховій сферах, і коли я намагаюся підходити до моделей мінливості, я отримую жахливі результати: залишки часто нестаціонарні (в одиничному кореневому розумінні) та гетерокедастичні (тому модель не пояснює мінливість). Чи працюють моделі ARCH / GARCH з іншими видами даних, можливо? Відредаговано 17.04.2015 15:07 для уточнення деяких …