Запитання з тегом «volatility-forecasting»

Я аналітик у фінансовій та страховій сферах, і коли я намагаюся підходити до моделей мінливості, я отримую жахливі результати: залишки часто нестаціонарні (в одиничному кореневому розумінні) та гетерокедастичні (тому модель не пояснює мінливість). Чи працюють моделі ARCH / GARCH з іншими видами даних, можливо? Відредаговано 17.04.2015 15:07 для уточнення деяких …

10 time-series  garch  volatility-forecasting  arch 

Приклади: у мене є речення в описі посади: "Старший інженер Java у Великобританії". Я хочу використовувати модель глибокого навчання, щоб передбачити її як 2 категорії: English і IT jobs. Якщо я використовую традиційну модель класифікації, вона може передбачити лише 1 мітку з softmaxфункцією на останньому шарі. Таким чином, я можу …

9 machine-learning  deep-learning  natural-language  tensorflow  sampling  distance  non-independent  application  regression  machine-learning  logistic  mixed-model  control-group  crossover  r  multivariate-analysis  ecology  procrustes-analysis  vegan  regression  hypothesis-testing  interpretation  chi-squared  bootstrap  r  bioinformatics  bayesian  exponential  beta-distribution  bernoulli-distribution  conjugate-prior  distributions  bayesian  prior  beta-distribution  covariance  naive-bayes  smoothing  laplace-smoothing  distributions  data-visualization  regression  probit  penalized  estimation  unbiased-estimator  fisher-information  unbalanced-classes  bayesian  model-selection  aic  multiple-regression  cross-validation  regression-coefficients  nonlinear-regression  standardization  naive-bayes  trend  machine-learning  clustering  unsupervised-learning  wilcoxon-mann-whitney  z-score  econometrics  generalized-moments  method-of-moments  machine-learning  conv-neural-network  image-processing  ocr  machine-learning  neural-networks  conv-neural-network  tensorflow  r  logistic  scoring-rules  probability  self-study  pdf  cdf  classification  svm  resampling  forecasting  rms  volatility-forecasting  diebold-mariano  neural-networks  prediction-interval  uncertainty 

Я не знаю, чи це абсолютно поза темою, але я подумав, що може бути корисним думки та сукупну відповідь про те, чому мінливість є важливою темою у фінансовій економетрії. Я думаю, що це почалося з теорії портфеля та необхідності зрозуміти властивості основного другого моменту повернення активів. Згодом формула Блек-Шоулз і …

9 finance  volatility-forecasting