Запитання з тегом «fat-tails»

У мене є два набори даних, орієнтовно орієнтовані навколо нуля, але я підозрюю, що вони мають різні хвости. Я знаю кілька тестів для порівняння розподілу з нормальним розподілом, але я хотів би безпосередньо порівняти два розподіли. Чи є простий тест для порівняння жирності хвоста 2 розподілу ? Спасибі fRed

13 hypothesis-testing  distributions  kurtosis  fat-tails 

Я намагався знайти просте, стисле визначення того, що таке хвостова залежність. Чи може хтось поділитися тим, що він вірить у це. По-друге, якби я побудував імітацію за допомогою різних копул на графіку, як би я дізнався, які з них виявляють хвостову залежність.

10 fat-tails 

Чи може хтось, будь ласка, надати просте (непрофесійне) пояснення взаємозв'язку між розподілами Парето та теоремою центрального обмеження (наприклад, чи застосовується це? Чому / чому ні?)? Я намагаюся зрозуміти таке твердження: "Теорема центрального ліміту не працює з кожним розподілом. Це пов'язано з одним підлим фактом - засоби вибірки об'єднуються навколо середнього …

10 variance  central-limit-theorem  intuition  pareto-distribution  fat-tails